基于BAPM模型的中国A、H股价格差异问题研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 引言 | 第11-20页 |
| ·问题的提出 | 第11-15页 |
| ·本文研究的意义 | 第15-17页 |
| ·理论意义 | 第15-16页 |
| ·实践意义 | 第16-17页 |
| ·研究内容、研究方法及论文结构 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·论文结构 | 第18-19页 |
| ·本文的主要创新 | 第19-20页 |
| 1 文献综述 | 第20-26页 |
| ·国外学者对双重上市公司价差问题的研究 | 第20-21页 |
| ·关于A、H 股价差问题理论综述 | 第21-26页 |
| 2 资产定价理论的演进 | 第26-36页 |
| ·传统的资本资产定价模型 | 第26-27页 |
| ·消费资本资产定价模型的产生和困境 | 第27-30页 |
| ·关于消费资本资产定价模型 | 第27-29页 |
| ·消费资本资产定价模型的困境 | 第29-30页 |
| ·行为资产定价模型的兴起和发展 | 第30-36页 |
| ·行为金融理论简介 | 第31-32页 |
| ·放松对消费者的约束 | 第32-34页 |
| ·放松对市场的约束 | 第34-36页 |
| 3 BAPM 模型及实证方法介绍 | 第36-41页 |
| ·BAPM 模型介绍 | 第36-38页 |
| ·BAPM 模型的实证方法 | 第38-41页 |
| 4 我国A、H 股价格差异的实证分析 | 第41-58页 |
| ·实证分析的思路 | 第41页 |
| ·实证方法的几点修正 | 第41-43页 |
| ·数据的收集和数据的处理 | 第43-44页 |
| ·实证分析的具体步骤 | 第44页 |
| ·实证分析及结论 | 第44-55页 |
| ·样本股传统贝塔及行为贝塔的计算 | 第44-48页 |
| ·股票收益与贝塔系数关系的测定 | 第48-50页 |
| ·NTR 对A、H 股价差的解释 | 第50-55页 |
| ·对实证检验的总结 | 第55-56页 |
| ·A 股市场高噪音交易者风险的成因分析 | 第56-58页 |
| 5. 全文工作总结及不足之处 | 第58-60页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第58-59页 |
| ·本文的不足之处 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简历 | 第65页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第65页 |
