关于我国住房抵押贷款证券化中提前偿付行为的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| ·理论意义 | 第11页 |
| ·实践意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·本文结构及创新点 | 第15-17页 |
| ·本文结构 | 第15-16页 |
| ·创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 住房抵押贷款证券化运行原理 | 第17-30页 |
| ·住房抵押贷款证券化理论基础 | 第17-19页 |
| ·MBS 的概念及起源 | 第17页 |
| ·MBS 的原理 | 第17-19页 |
| ·住房抵押贷款证券化的运作机制 | 第19-21页 |
| ·MBS 的过程 | 第19-20页 |
| ·MBS 利益链 | 第20-21页 |
| ·住房抵押贷款证券化定量模型探索 | 第21-26页 |
| ·建立定量化模型的背景 | 第21-22页 |
| ·模型建立 | 第22-25页 |
| ·模型的应用 | 第25-26页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化的发展及风险分析 | 第26-29页 |
| ·MBS 在我国的发展 | 第26-27页 |
| ·我国MBS 的风险分析 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 我国 MBS 中提前偿付行为分析 | 第30-38页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·偿付因子 | 第30-31页 |
| ·提前偿付行为的风险分析 | 第31-33页 |
| ·对MBS 现金流的影响 | 第31-32页 |
| ·对证券发行人及第三方机构的影响 | 第32页 |
| ·对MBS 投资者的影响 | 第32页 |
| ·对证券市场的影响 | 第32-33页 |
| ·对房地产市场的影响 | 第33页 |
| ·影响我国提前偿付行为的因素分析 | 第33-37页 |
| ·住房抵押贷款利率 | 第33-34页 |
| ·房地产市场价格 | 第34-35页 |
| ·居民收入水平 | 第35-36页 |
| ·经济周期 | 第36页 |
| ·消费观念 | 第36-37页 |
| ·其他因素 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 MBS 中提前偿付行为的度量及预测模型 | 第38-45页 |
| ·提前偿付行为的度量 | 第38-41页 |
| ·FHA 经验法 | 第38页 |
| ·12 年生命周期法 | 第38页 |
| ·单月清偿率 | 第38-39页 |
| ·条件提前偿付率 | 第39-40页 |
| ·公共证券协会基准 | 第40-41页 |
| ·MBS 中提前偿付行为的计量模型研究 | 第41-44页 |
| ·MBS 中提前偿付行为的计量模型 | 第41-43页 |
| ·计量模型的评价 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 我国 MBS 中提前偿付行为的实证研究 | 第45-55页 |
| ·引言 | 第45页 |
| ·模型的选取 | 第45-47页 |
| ·回归模型介绍 | 第45-46页 |
| ·多因素回归模型 | 第46-47页 |
| ·变量选取与数据统计 | 第47-50页 |
| ·变量选取 | 第47页 |
| ·变量数据统计 | 第47-50页 |
| ·实证研究 | 第50-54页 |
| ·实证分析 | 第50-52页 |
| ·结果定性分析 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第6章 本文结论与不足 | 第55-57页 |
| ·本文结论 | 第55-56页 |
| ·本文不足 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
