| 内容摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| ·研究背景 | 第10-18页 |
| ·问题的提出 | 第18-20页 |
| ·本文可能的创新点 | 第20页 |
| ·研究框架和思路 | 第20-24页 |
| 第二章 "周内效应"研究的文献综述 | 第24-46页 |
| ·"周内效应"的发现 | 第24-26页 |
| ·对"周内效应"的理论解释 | 第26-38页 |
| ·"周内效应"模式的转变 | 第38-40页 |
| ·国内对"周内效应"的研究现状 | 第40-46页 |
| 第三章 中国股市的"周内效应"具有时变性 | 第46-56页 |
| ·中国股市"周内效应"的时变性的发现 | 第46-49页 |
| ·周内效应的"时变假说"及其意义 | 第49-50页 |
| ·对周内效应"时变假说"的检验——中国股市数据 | 第50-55页 |
| ·研究方法与模型 | 第50-52页 |
| ·数据选择及其描述性统计 | 第52-53页 |
| ·实证结果 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第四章 Bayes学习过程对中国股市"周内效应"时变性的影响 | 第56-80页 |
| ·Bayes学习过程是"周内效应"时变性产生的原因 | 第56-61页 |
| ·"周内效应"的Bayes学习过程的模型设定 | 第57-58页 |
| ·单次交易的Bayes法则 | 第58-60页 |
| ·多次交易的Bayes学习过程 | 第60-61页 |
| ·"周内效应"的Bayes学习过程的理论结果 | 第61页 |
| ·模型选择与实证检验 | 第61-75页 |
| ·"交叠样本"与"滚动样本"检验法 | 第62-63页 |
| ·数据选择及计量方法 | 第63-65页 |
| ·实证结果与分析 | 第65-75页 |
| ·对中国股市"周内效应"时变结果的理论解释 | 第75-77页 |
| ·有效市场假说解释 | 第75页 |
| ·过度反应理论与羊群效应理论解释 | 第75-77页 |
| ·本章小结 | 第77-80页 |
| ·理论模型与实证结果小结 | 第77-78页 |
| ·投资建议 | 第78-80页 |
| 第五章 Markov状态转换过程对中国股市"周内效应"时变性的影响 | 第80-106页 |
| ·MRS过程对"周内效应"模式变化的影响机制 | 第80-84页 |
| ·Markov状态转换模型概述 | 第80-82页 |
| ·"周内效应"模式的跳变:Markov状态转换过程 | 第82-83页 |
| ·Markov状态转换过程与Bayes学习过程的比较 | 第83-84页 |
| ·MRS模型与"周内效应"检验结合的优点与难点分析 | 第84-91页 |
| ·Markov状态转换模型建模研究 | 第84-89页 |
| ·Markov状态转换模型研究"周内效应"的优点 | 第89-90页 |
| ·Markov状态转换模型研究"周内效应"的难点与可行方案 | 第90-91页 |
| ·"周内效应"弱检验:MRS模型 | 第91-100页 |
| ·"周内效应"弱检验的定义及文献回顾 | 第91-92页 |
| ·模型设定 | 第92-94页 |
| ·数据选择与实证结果 | 第94-100页 |
| ·对"周内效应"时变性的形成机制的完整解释 | 第100-103页 |
| ·"周内效应"与其它金融变量的同步变化 | 第100-101页 |
| ·对"周内效应"与其它金融变量同步变化的理论解释 | 第101-103页 |
| ·本章小结 | 第103-106页 |
| ·理论模型与实证结果小结 | 第103-104页 |
| ·投资建议 | 第104-106页 |
| 第六章 总结与展望 | 第106-112页 |
| ·主要结论 | 第106-108页 |
| ·对渐变式"周内效应"的实证结论和理论解释 | 第106-107页 |
| ·对跳变式"周内效应"的实证结论和理论解释 | 第107-108页 |
| ·投资建议 | 第108-109页 |
| ·不足之处及进一步研究方向 | 第109-112页 |
| 参考文献 | 第112-120页 |
| 后记 | 第120-121页 |
