| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-18页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-15页 |
| ·股价同步性的相关文献综述 | 第10-12页 |
| ·QFⅡ投资特征的相关文献综述 | 第12-13页 |
| ·QFⅡ与股价波动性的相关文献综述 | 第13-14页 |
| ·机构投资者对股价同步性影响的相关文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究思路与框架安排 | 第15-16页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 QFⅡ与股价同步性的理论基础 | 第18-26页 |
| ·股价同步性的含义、度量及影响因素 | 第18-21页 |
| ·股价同步性的含义 | 第18页 |
| ·股价同步性的度量方法 | 第18-20页 |
| ·股价同步性的影响因素 | 第20-21页 |
| ·QFⅡ制度概述 | 第21-24页 |
| ·QFⅡ制度简介 | 第21-22页 |
| ·QFⅡ的发展现状 | 第22-23页 |
| ·QFⅡ的选股特点 | 第23-24页 |
| ·QFⅡ持股对股价同步性的影响机理 | 第24-26页 |
| 第三章 QFⅡ的持股特征分析 | 第26-32页 |
| ·QFⅡ的持股规模发展状况 | 第26-27页 |
| ·QFⅡ的持股偏好分析 | 第27-28页 |
| ·QFⅡ的行业投资特征分析 | 第28-29页 |
| ·QFⅡ投资A股股票的持有期分析 | 第29-32页 |
| 第四章 QFⅡ持股对股价同步性的影响的实证检验及分析 | 第32-52页 |
| ·研究假设 | 第32-34页 |
| ·研究设计 | 第34-40页 |
| ·样本数据及数据来源 | 第34-35页 |
| ·变量定义 | 第35-37页 |
| ·样本变量的描述性统计 | 第37-40页 |
| ·实证过程及分析 | 第40-52页 |
| ·QFⅡ的短期投资和长期投资对股价同步性的影响 | 第40-42页 |
| ·QFⅡ的交易活跃程度对股价同步性的影响 | 第42-43页 |
| ·不同市场态势下QFⅡ持股对股价同步性的影响 | 第43-46页 |
| ·QFⅡ持股的事件研究 | 第46-52页 |
| 第五章 结论与展望 | 第52-55页 |
| ·结论及政策建议 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-54页 |
| ·本文局限及展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位间主要研究成果 | 第66页 |