| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究的背景 | 第9-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究的文献综述 | 第12-17页 |
| ·期货市场风险评价方法研究 | 第12-13页 |
| ·关于VaR方法的相关研究 | 第13-14页 |
| ·基于GARCH族模型发展及其在VaR中的应用 | 第14-17页 |
| ·论文的主要内容和结构 | 第17-20页 |
| ·论文的研究思路 | 第17-18页 |
| ·论文的研究框架 | 第18-19页 |
| ·研究的创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 国际金属期货市场投资风险评价的相关理论的介绍 | 第20-31页 |
| ·国际金属期货市场时间序列数据相关属性 | 第20-21页 |
| ·金融资产时间序列数据的概率特性 | 第20页 |
| ·金融资产时间序列平稳性 | 第20-21页 |
| ·金融资产时间序列数据的一些基本特征 | 第21页 |
| ·VaR的基本理论 | 第21-25页 |
| ·VaR的基本定义 | 第22-23页 |
| ·VaR的主要计算方法及优缺点比较 | 第23-24页 |
| ·VaR的作用、应用及局限性 | 第24-25页 |
| ·单变量GARCH(1,1)族模型的相关理论 | 第25-27页 |
| ·GARCH模型 | 第25-26页 |
| ·EGARCH(p,q)模型 | 第26-27页 |
| ·多变量GARCH族模型基本理论 | 第27-31页 |
| ·向量GARCH(p,q)模型 | 第27页 |
| ·多变量BEKK-GARCH(1,1,1)模型 | 第27-28页 |
| ·多变量DCC-GARCH模型及其参数估计 | 第28-31页 |
| 第三章 金属期货市场与外汇、货币市场之间的动态相关性的探讨 | 第31-46页 |
| ·我国企业海外矿产资源投资所面临的金融市场风险分析 | 第32-35页 |
| ·国际金属期货市场风险分类 | 第32-33页 |
| ·外汇市场与期货市场之间的相关性分析 | 第33-34页 |
| ·货币市场与期货市场之间的相关性分析 | 第34页 |
| ·国际金属期货市场价格波动带来的风险分析 | 第34-35页 |
| ·动态相关性实证分析的思路与方法 | 第35页 |
| ·数据选取与处理 | 第35页 |
| ·数据的统计特征描述 | 第35-37页 |
| ·VAR(1)-DCC-GARCH(1,1)模型的参数估计及分析 | 第37-44页 |
| ·实证分析中的DCC模型的具体形式及参数估计 | 第37-39页 |
| ·LME铜与其他市场间的波动溢出效应分析 | 第39-41页 |
| ·LME铜与其他市场间的动态相关性研究 | 第41-44页 |
| ·分析结果 | 第44-46页 |
| 第四章 基于MVGARCH-VaR的金属期货市场评价与效果检验模型构建 | 第46-55页 |
| ·金属期货市场VaR评价与效果检验模型的构建的基本思路 | 第47-49页 |
| ·VaR的基本算法 | 第47-48页 |
| ·评价效果检验标准 | 第48-49页 |
| ·基于单变量GARCH(1,1)-VaR模型的构建 | 第49-51页 |
| ·基于单变量GARCH模型的VaR的计算步骤 | 第49-50页 |
| ·单变量GARCH(1,1)族模型 | 第50-51页 |
| ·三变量GARCH-VaR模型的构建 | 第51-54页 |
| ·基于三变量GARCH-T模型下的VaR的计算步骤 | 第51-52页 |
| ·基于三变量DCC-GARCH模型形式 | 第52-53页 |
| ·基于三变量BEKK-GARCH模型形式 | 第53页 |
| ·DCC模型与BEKK模型的区别 | 第53-54页 |
| ·几种模型下VaR计算的比较 | 第54-55页 |
| 第五章 基于MVGARCH-VaR的金属期货市场风险评价模型的实证研究 | 第55-69页 |
| ·数据选取与基本特性检验 | 第55-57页 |
| ·数据选取 | 第55-56页 |
| ·收益率序列的正态性检验 | 第56页 |
| ·收益率序列的平稳性检验 | 第56-57页 |
| ·收益率序列的ARCH效应检验 | 第57页 |
| ·多变量GARCH模型的应用及参数估计 | 第57-64页 |
| ·三变量DCC模型的建立及参数估计 | 第57-59页 |
| ·三变量BEKK模型的建立及其参数估计 | 第59-60页 |
| ·基于多变量GARCH模型的VaR预测及效果评价 | 第60-64页 |
| ·基于单变量GRACH族模型的VaR评价及效果检验 | 第64-68页 |
| ·单变量GARCH族模型的参数估计 | 第65-66页 |
| ·不同模型下LME铜的VaR评价及效果检验 | 第66-68页 |
| ·小结 | 第68-69页 |
| 第六章 结论与展望 | 第69-72页 |
| ·本文的主要结论 | 第69-71页 |
| ·研究的不足和展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第79-80页 |
| 附录 | 第80-88页 |
