美国金融危机传导机制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文主要研究内容 | 第11-13页 |
| 第2章 金融危机传导理论 | 第13-20页 |
| ·美国金融危机的发生机理 | 第13-14页 |
| ·美国金融危机传导渠道和过程 | 第14-17页 |
| ·美国金融危机的传导过程 | 第14-16页 |
| ·美国金融危机的传导渠道 | 第16-17页 |
| ·金融危机的传导方式 | 第17-20页 |
| 第3章 金融统计理论与方法 | 第20-28页 |
| ·VAR模型 | 第20-22页 |
| ·VAR模型的特点 | 第20-21页 |
| ·VAR模型滞后期的选择 | 第21页 |
| ·VAR模型的脉冲响应函数和方差分解 | 第21-22页 |
| ·协整理论 | 第22-28页 |
| ·协整(Co-intergration)定义 | 第22-24页 |
| ·协整的最大似然检验法 | 第24-27页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第27-28页 |
| 第4章 实证分析 | 第28-49页 |
| ·金融危机国际传导方式的实证研究 | 第28-35页 |
| ·数据的来源和处理 | 第28-29页 |
| ·直观分析 | 第29-30页 |
| ·ADF检验 | 第30-33页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第33-35页 |
| ·金融危机对我国传导途径的实证分析 | 第35-46页 |
| ·数据选择 | 第35-36页 |
| ·序列平稳性处理 | 第36-38页 |
| ·协整检验 | 第38-42页 |
| ·VEC系数检验 | 第42-43页 |
| ·VR检验 | 第43-44页 |
| ·方差分解 | 第44-45页 |
| ·脉冲响应分析 | 第45-46页 |
| ·结论 | 第46-49页 |
| 第5章 对中国防范金融危机和减小危机影响的建议 | 第49-54页 |
| ·对中国虚拟经济方面的建议 | 第49-51页 |
| ·对我国实体经济方面的建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58页 |
