| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第17页 |
| 1.4 创新和不足之处 | 第17-19页 |
| 第二章 波动率模型介绍 | 第19-24页 |
| 2.1 已实现类波动率 | 第19-21页 |
| 2.1.1 已实现波动率 | 第19-20页 |
| 2.1.2 已实现极差波动率 | 第20-21页 |
| 2.1.3 已实现双幂次变差 | 第21页 |
| 2.2 隐含波动率 | 第21-24页 |
| 2.2.1 隐含波动率微笑 | 第22-23页 |
| 2.2.2 隐含波动率期限结构 | 第23-24页 |
| 第三章 基于上证50ETF的已实现类波动率研究 | 第24-31页 |
| 3.1 研究标的上证50ETF介绍 | 第24页 |
| 3.2 研究数据选取与基本分析 | 第24-28页 |
| 3.3 已实现波动率统计分析 | 第28-31页 |
| 第四章 基于50ETF期权合约的综合隐含波动率研究 | 第31-38页 |
| 4.1 研究标的上证50ETF期权介绍 | 第31页 |
| 4.2 期权样本合约数据 | 第31-34页 |
| 4.3 上证50ETF期权隐含波动率 | 第34-38页 |
| 第五章 上证50ETF期权的交易策略和政策建议 | 第38-51页 |
| 5.1 交易策略构建 | 第38-47页 |
| 5.1.1 跨式套利和宽跨式套利 | 第39-40页 |
| 5.1.2 策略技术指标构建 | 第40-42页 |
| 5.1.3 策略收益摸拟 | 第42-45页 |
| 5.1.4 样本外检验 | 第45-47页 |
| 5.2 波动率套利策略在我国期权市场可以实行的原因分析 | 第47-48页 |
| 5.3 波动率套利策略在我国期权市场的发展及推广建议 | 第48-50页 |
| 5.3.1 提高期权波动率套利策略在投资者间普及程度 | 第48-49页 |
| 5.3.2 加深投资者对期权套利策略的理解深度 | 第49页 |
| 5.3.3 加快期权波动率套利量化产品的推陈出新 | 第49-50页 |
| 5.4 波动率套利策略在我国期权市场应用的展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位论文评阋及答辩情况表 | 第56页 |
