基于多层网络的银行系统性风险研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 系统性风险的概念 | 第11-12页 |
| 1.2.2 银行多层网络的结构研究 | 第12-15页 |
| 1.2.3 基于多层网络的银行系统性风险研究 | 第15-18页 |
| 1.2.4 目前研究存在的主要问题 | 第18页 |
| 1.3 研究目标、内容和框架结构 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.3 论文的框架结构与技术路线图 | 第19-20页 |
| 1.4 研究创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 多层网络的理论基础 | 第21-31页 |
| 2.1 经典网络理论 | 第21-23页 |
| 2.1.1 随机网络模型 | 第21-22页 |
| 2.1.2 小世界网络模型 | 第22页 |
| 2.1.3 无标度网络模型 | 第22-23页 |
| 2.2 多层网络基本概念 | 第23-25页 |
| 2.2.1 多层网络的定义 | 第23-24页 |
| 2.2.2 多层网络的数理分类 | 第24-25页 |
| 2.3 多层网络拓扑结构的测度指标 | 第25-30页 |
| 2.3.1 中心度 | 第25-26页 |
| 2.3.2 聚集系数 | 第26-27页 |
| 2.3.3 最短路径与距离 | 第27-28页 |
| 2.3.4 网络效率 | 第28-29页 |
| 2.3.5 节点依存性 | 第29页 |
| 2.3.6 度相关性 | 第29-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 银行间市场多层网络模型研究 | 第31-36页 |
| 3.1 银行间市场的多层网络 | 第31-32页 |
| 3.2 银行资产负债表 | 第32-33页 |
| 3.3 清偿机制与违约类型 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 基于多层网络的银行系统性风险仿真研究 | 第36-47页 |
| 4.1 网络结构与资产负债表的基准参数设置 | 第36-37页 |
| 4.2 银行净资产比例与银行系统性风险 | 第37-38页 |
| 4.3 银行间市场资产比例与银行系统性风险 | 第38-41页 |
| 4.4 网络平均度与银行系统性风险 | 第41-44页 |
| 4.5 参数敏感性分析 | 第44-46页 |
| 4.6 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 总结与展望 | 第47-50页 |
| 5.1 研究总结 | 第47-48页 |
| 5.2 进一步的研究展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 攻读硕士学位期间科研情况 | 第56页 |
