| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究意义 | 第10-11页 |
| 第三节 研究内容 | 第11-12页 |
| 第四节 研究方法 | 第12页 |
| 第五节 创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-22页 |
| 第一节 股价崩盘风险的研究 | 第14-17页 |
| 一、股价崩盘风险形成机理研究 | 第14-15页 |
| 二、股价崩盘风险影响因素研究 | 第15-17页 |
| 第二节 货币政策对企业融资影响的研究 | 第17-19页 |
| 一、国外学者的研究 | 第17-18页 |
| 二、国内学者的研究 | 第18-19页 |
| 第三节 货币政策影响股票价格的研究 | 第19-21页 |
| 一、货币政策中介目标(变量)对股票价格的影响 | 第19-20页 |
| 二、货币政策宣告对股票价格波动的影响 | 第20-21页 |
| 第四节 文献述评 | 第21-22页 |
| 第三章 理论基础 | 第22-26页 |
| 第一节 现代货币数量理论 | 第22页 |
| 第二节 期限匹配理论 | 第22-24页 |
| 一、传统期限匹配理论 | 第23页 |
| 二、现代期限匹配理论 | 第23-24页 |
| 第三节 货币政策传导机制理论 | 第24-26页 |
| 一、货币观点 | 第24-25页 |
| 二、信用观点 | 第25-26页 |
| 第四章 理论分析与研究假设 | 第26-30页 |
| 第一节 货币政策对股价崩盘风险影响假设 | 第26页 |
| 第二节 货币政策对企业“短贷长投”水平影响假设 | 第26-27页 |
| 第三节 企业“短贷长投”水平对股价崩盘风险影响假设 | 第27-28页 |
| 第四节 货币政策影响股价崩盘风险的路径假设 | 第28页 |
| 第五节 股权性质调节作用假设 | 第28-30页 |
| 第五章 研究设计 | 第30-35页 |
| 第一节 样本选择与数据来源 | 第30页 |
| 第二节 变量选择和度量 | 第30-32页 |
| 一、股价崩盘风险的度量 | 第30-31页 |
| 二、货币政策的度量 | 第31页 |
| 三、企业“短贷长投”水平的度量 | 第31页 |
| 四、控制变量选取与度量 | 第31-32页 |
| 第三节 实证模型设定 | 第32-35页 |
| 一、货币政策与股价崩盘风险关系检验模型 | 第32-33页 |
| 二、货币政策与企业“短贷长投”水平关系检验模型 | 第33页 |
| 三、企业“短贷长投”水平与股价崩盘风险关系检验模型 | 第33页 |
| 四、货币政策影响股价崩盘风险的路径检验模型 | 第33-34页 |
| 五、企业股权性质调节作用检验模型 | 第34-35页 |
| 第六章 实证结果与分析 | 第35-47页 |
| 第一节 描述性统计 | 第35-37页 |
| 第二节 相关系数分析 | 第37-39页 |
| 第三节 多元回归分析 | 第39-44页 |
| 一、货币政策与股价崩盘风险回归结果 | 第39-40页 |
| 二、货币政策与企业“短贷长投”水平回归结果 | 第40页 |
| 三、企业“短贷长投”水平与股价崩盘风险回归结果 | 第40-41页 |
| 四、货币政策、“短贷长投”水平与股价崩盘风险回归结果 | 第41-43页 |
| 五、企业股权性质调节作用回归结果 | 第43-44页 |
| 第四节 稳健性检验 | 第44-47页 |
| 第七章 研究结论与启示 | 第47-50页 |
| 第一节 研究结论 | 第47页 |
| 第二节 政策建议 | 第47-48页 |
| 第三节 局限性与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
