| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-14页 |
| 一、国外研究现状 | 第10-12页 |
| 二、国内研究现状 | 第12-14页 |
| 第三节 研究思路及基本框架 | 第14-17页 |
| 第四节 研究创新 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论阐述 | 第18-29页 |
| 第一节 VaR基本理论 | 第18-23页 |
| 一、VaR的计算及检验 | 第18-22页 |
| 二、VaR的优点及应用 | 第22-23页 |
| 第二节 分位数回归方法 | 第23-26页 |
| 一、分位数回归的基本思想 | 第23-24页 |
| 二、参数估计及检验 | 第24-26页 |
| 第三节 CAViaR相关理论 | 第26-27页 |
| 第四节 CoVaR方法 | 第27-29页 |
| 第三章 证券市场风险价值及溢出效应研究 | 第29-51页 |
| 第一节 数据选取及检验 | 第29-31页 |
| 一、数据描述 | 第29-30页 |
| 二、统计检验 | 第30-31页 |
| 第二节 基于分位数GARCH族模型计算风险价值 | 第31-38页 |
| 一、分位数回归VaR模型 | 第31-33页 |
| 二、残差的ARCH效应检验 | 第33-35页 |
| 三、VaR估计效果比较 | 第35-38页 |
| 第三节 基于CAViaR及其扩展模型计算风险价值 | 第38-44页 |
| 一、CAViaR扩展模型 | 第38-40页 |
| 二、模型选取及估计 | 第40-44页 |
| 第四节 各市场间风险溢出效应分析 | 第44-49页 |
| 一、风险溢出效应的定性分析 | 第44-45页 |
| 二、风险溢出效应的定量计算 | 第45-49页 |
| 第五节 小结 | 第49-51页 |
| 第四章 各行业风险价值及其对市场的风险溢出 | 第51-65页 |
| 第一节 数据选取及检验 | 第51-53页 |
| 一、描述性分析 | 第51-52页 |
| 二、平稳性检验 | 第52-53页 |
| 第二节 基于CAViaR扩展模型计算行业股指的VaR | 第53-57页 |
| 一、不同模型估计效果比较 | 第53-57页 |
| 二、结果分析 | 第57页 |
| 第三节 各行业对证券市场风险溢出效应分析 | 第57-63页 |
| 一、风险溢出效应的定性分析 | 第58页 |
| 二、风险溢出效应的定量计算 | 第58-63页 |
| 第四节 小结 | 第63-65页 |
| 第五章 结论与建议 | 第65-69页 |
| 第一节 结论 | 第65-66页 |
| 第二节 政策建议 | 第66-67页 |
| 第三节 研究展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |