投资者情绪、信息不确定对IPO抑价的实证研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| abstract | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-25页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-22页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第18-21页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第21-22页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.4 研究创新 | 第24-25页 |
| 第2章 理论基础 | 第25-29页 |
| 2.1 投资者情绪理论 | 第25-26页 |
| 2.2 信息不确定理论 | 第26-27页 |
| 2.3 异质预期理论 | 第27-29页 |
| 第3章 我国ipo发行与抑价现状分析 | 第29-43页 |
| 3.1 我国ipo发行现状 | 第29-34页 |
| 3.1.1 ipo发行政策 | 第30-34页 |
| 3.2 我国ipo抑价现状 | 第34-43页 |
| 3.2.1 我国投资者特点对ipo抑价的影响 | 第37-40页 |
| 3.2.2 我国信息披露现状对ipo抑价影响 | 第40-43页 |
| 第4章 实证研究 | 第43-59页 |
| 4.1 理论分析与假设提出 | 第43-45页 |
| 4.2 样本选取 | 第45页 |
| 4.3 变量解释及计算 | 第45-53页 |
| 4.3.1 ipo抑价 | 第45-46页 |
| 4.3.2 投资者情绪 | 第46-52页 |
| 4.3.3 信息不确定 | 第52页 |
| 4.3.4 ipo长期收益 | 第52-53页 |
| 4.4 回归模型设计 | 第53-54页 |
| 4.5 实证分析 | 第54-58页 |
| 4.5.1 描述性统计 | 第54页 |
| 4.5.2 相关性分析 | 第54-55页 |
| 4.5.3 回归性分析 | 第55-57页 |
| 4.5.4 稳健性检验 | 第57-58页 |
| 4.6 实证研究小结 | 第58-59页 |
| 第5章 结论与展望 | 第59-63页 |
| 5.1 研究结论 | 第59页 |
| 5.2 政策建议 | 第59-62页 |
| 5.3 研究局限和未来展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
