| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路及主要内容 | 第10页 |
| 1.3 创新与不足 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 期权价格发现理论综述 | 第12页 |
| 2.2 期权交易预测能力研究综述 | 第12-14页 |
| 2.3 信息不对称研究综述 | 第14-15页 |
| 2.4 中介效应研究综述 | 第15页 |
| 2.5 文献述评 | 第15-16页 |
| 第三章 期权交易量信息含量的理论基础 | 第16-24页 |
| 3.1 ETF期权的概述 | 第16-19页 |
| 3.1.1 ETF期权的概念和功能 | 第16-17页 |
| 3.1.2 ETF期权与其他期权的区别 | 第17-18页 |
| 3.1.3 上证50ETF期权 | 第18-19页 |
| 3.2 期权价格发现的理论基础 | 第19-24页 |
| 3.2.1 有效市场假说 | 第19-20页 |
| 3.2.2 分形市场假说 | 第20-21页 |
| 3.2.3 行为金融学 | 第21-24页 |
| 第四章 期权交易量预测能力的实证研究 | 第24-35页 |
| 4.1 变量选取与实证模型 | 第24-25页 |
| 4.2 样本选择与描述性统计 | 第25-27页 |
| 4.3 期权交易量预测能力的实证研究 | 第27-35页 |
| 4.3.1 期权交易量对现货收益预测能力的实证研究 | 第27-30页 |
| 4.3.2 期权交易量对股票收益预测能力的实证研究 | 第30-35页 |
| 第五章 信息不对称指标的中介效应影响分析 | 第35-44页 |
| 5.1 信息不对称指标的度量 | 第35-40页 |
| 5.1.1 EKOP模型 | 第35-38页 |
| 5.1.2 样本选择 | 第38页 |
| 5.1.3 PIN值估计 | 第38-40页 |
| 5.2 中介效应检验 | 第40-44页 |
| 5.2.1 逐步法检验结果 | 第41-43页 |
| 5.2.2 实证总结 | 第43-44页 |
| 第六章 结论与建议 | 第44-48页 |
| 6.1 结论 | 第44-45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |