| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献总结及创新点 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容、方法与思路 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第15-17页 |
| 第2章 中国大宗交易制度发展与现状分析 | 第17-26页 |
| 2.1 国内大宗交易制度的发展 | 第17-23页 |
| 2.2 国内大宗交易市场现状 | 第23-26页 |
| 第3章 理论背景与研究假设 | 第26-29页 |
| 3.1 有效市场假说 | 第26-27页 |
| 3.2 流动性折价理论 | 第27页 |
| 3.3 流动性冲击假说 | 第27页 |
| 3.4 控制权溢价与隧道挖掘理论 | 第27-29页 |
| 第4章 大宗交易对二级市场冲击及影响因素的实证研究 | 第29-42页 |
| 4.1 大宗交易动机和类型 | 第29-30页 |
| 4.2 大宗交易对二级市场冲击的实证研究 | 第30-39页 |
| 4.2.1 研究方法 | 第30-31页 |
| 4.2.2 样本选取与数据处理 | 第31-32页 |
| 4.2.3 大宗交易对二级市场价格的总影响 | 第32-35页 |
| 4.2.4 大宗交易价格对二级市场股价的影响 | 第35-36页 |
| 4.2.5 不同大宗交易动机对二级市场股价的影响 | 第36-39页 |
| 4.3 大宗交易对二级市场影响因素的实证研究 | 第39-42页 |
| 4.3.1 计量模型构建 | 第39-40页 |
| 4.3.2 实证结果分析 | 第40-42页 |
| 第5章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-43页 |
| 5.3 不足与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |