| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第14页 |
| 1.3 本文主要研究内容、方法以及创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 增强型指数基金概述 | 第16-19页 |
| 2.1 增强型指数基金的基本概念 | 第16页 |
| 2.2 增强型指数基金的基本特点及投资策略 | 第16-17页 |
| 2.3 增强型指数基金的发展及现状 | 第17-19页 |
| 第3章 理论方法与模型 | 第19-31页 |
| 3.1 LASSO变量选择 | 第19-21页 |
| 3.1.1 LASSO变量选择的介绍 | 第19-20页 |
| 3.1.2 LASSO的定义及方法 | 第20-21页 |
| 3.2 多因子模型 | 第21-26页 |
| 3.2.1 多因子模型的介绍 | 第21-22页 |
| 3.2.2 多因子模型的方法 | 第22-26页 |
| 3.3 增强型指数基金的权重 | 第26-27页 |
| 3.4 增强型指数基金绩效评价指标 | 第27-28页 |
| 3.5 GARCH-M模型 | 第28-31页 |
| 3.5.1 GARCH-M模型的介绍 | 第28页 |
| 3.5.2 GARCH-M模型的原理与方法 | 第28-31页 |
| 第4章 实证结果与分析 | 第31-47页 |
| 4.1 数据收集和预处理 | 第31页 |
| 4.1.1 数据收集 | 第31页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第31页 |
| 4.2 实证分析 | 第31-47页 |
| 4.2.1 LASSO变量选择构造的增强型指数基金的结果及分析 | 第31-37页 |
| 4.2.2 多因子模型的结果及分析 | 第37-43页 |
| 4.2.3 增强型指数基金的绩效结果及分析 | 第43页 |
| 4.2.4 GARCH-M模型的参数估计结果及分析 | 第43-47页 |
| 总结 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |