| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 统计套利和协整理论的跨期套利研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 高频量化交易数据下的跨期套利研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路及框架 | 第15-16页 |
| 1.4 主要创新点 | 第16-17页 |
| 1.5 可能存在的不足 | 第17-18页 |
| 第2章 股指期货跨期套利相关概念及理论 | 第18-24页 |
| 2.1 股指期货相关介绍 | 第18-19页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 股指期货的功能 | 第18-19页 |
| 2.1.3 股指期货的特点 | 第19页 |
| 2.2 股指期货套利相关概述 | 第19-21页 |
| 2.2.1 股指期货跨期套利原理 | 第19-20页 |
| 2.2.2 股指期货跨期套利种类 | 第20页 |
| 2.2.3 股指期货跨期套利影响因素 | 第20-21页 |
| 2.3 沪深300股指期货概况 | 第21-24页 |
| 2.3.1 沪深300股指期货基本面分析 | 第21-22页 |
| 2.3.2 沪深300股指期货交易机制 | 第22-24页 |
| 第3章 股指期货跨期套利理论和计量方法 | 第24-30页 |
| 3.1 基于持有成本定价理论的股指期货跨期套利方法 | 第24-25页 |
| 3.1.1 持有成本定价理论 | 第24页 |
| 3.1.2 持有成本定价理论的计量方法 | 第24-25页 |
| 3.2 基于均值回归理论的股指期货跨期套利方法 | 第25-26页 |
| 3.3 基于协整理论的股指期货跨期套利方法 | 第26-27页 |
| 3.3.1 协整理论 | 第26页 |
| 3.3.2 协整理论的计量方法 | 第26-27页 |
| 3.4 基于GARCH族模型的股指期货跨期套利方法 | 第27-30页 |
| 3.4.1 自回归模型AR(p) | 第27页 |
| 3.4.2 GARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.4.3 非对称GARCH模型 | 第28-30页 |
| 第4章 股指期货高频交易数据跨期套利实证分析 | 第30-41页 |
| 4.1 高频交易数据的选择与处理 | 第30-31页 |
| 4.1.1 高频交易数据样本的选择 | 第30页 |
| 4.1.2 高频交易数据样本的处理 | 第30-31页 |
| 4.2 高频交易数据的统计性分析 | 第31-34页 |
| 4.2.1 数据走势图 | 第31-32页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第32页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第32页 |
| 4.2.4 自相关性检验 | 第32-34页 |
| 4.3 GARCH族模型估计结果分析 | 第34-38页 |
| 4.3.1 AR(3)-GARCH模型估计结果分析 | 第34页 |
| 4.3.2 AR(3)-TGARCH模型估计结果分析 | 第34-35页 |
| 4.3.3 AR(3)-EGARCH模型估计结果分析 | 第35-36页 |
| 4.3.4 AR(3)-CARCH模型估计结果分析 | 第36-37页 |
| 4.3.5 GARCH族模型估计结果比较分析 | 第37-38页 |
| 4.4 TGARCH股指期货跨期套利模型 | 第38-41页 |
| 4.4.1 AR(3)-TGARCH模型拟合结果 | 第38页 |
| 4.4.2 残差序列的平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.4.3 残差序列的ARCH-LM检验 | 第39页 |
| 4.4.4 基于AR(3)-TGARCH模型的股指期货跨期套利的建立 | 第39-41页 |
| 第5章 股指期货高频数据跨期套利交易策略 | 第41-54页 |
| 5.1 股指期货跨期套利参数设置 | 第41-42页 |
| 5.1.1 套利成本分析 | 第41页 |
| 5.1.2 确定交易阀值 | 第41-42页 |
| 5.2 股指期货高频交易数据的跨期套利交易策略设计 | 第42-43页 |
| 5.2.1 牛市和熊市的跨期套利策略 | 第42-43页 |
| 5.2.2 牛市和熊市的跨期套利设计 | 第43页 |
| 5.3 股指期货高频交易数据跨期套利策略实证分析 | 第43-54页 |
| 5.3.1 构建股指期货高频交易数据跨期套利方程 | 第43-44页 |
| 5.3.2 样本内高频交易数据股指期货跨期套利实证分析 | 第44-45页 |
| 5.3.3 样本内高频交易对比数据股指期货跨期套利实证分析 | 第45-50页 |
| 5.3.4 样本外高频交易数据股指期货跨期套利实证分析 | 第50-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
