商业银行信用风险评估研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究与发展 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外研究与发展 | 第8页 |
| 1.2.2 国内研究与发展 | 第8-10页 |
| 第2章 信用风险理论基础和方法概述 | 第10-15页 |
| 2.1 商业银行信用风险 | 第10页 |
| 2.2 商业银行信用风险评估模型 | 第10-15页 |
| 第3章 数据处理 | 第15-25页 |
| 3.1 数据源 | 第15页 |
| 3.2 变量衍生 | 第15-16页 |
| 3.3 数据预处理 | 第16-19页 |
| 3.3.1 数据说明 | 第16-17页 |
| 3.3.2 异常值分析及处理 | 第17-18页 |
| 3.3.3 缺失值分析与处理 | 第18-19页 |
| 3.4 变量选择 | 第19-25页 |
| 3.4.1 变量分组 | 第20-21页 |
| 3.4.2 IV值分析 | 第21-22页 |
| 3.4.3 VARCLUS过程变量聚类 | 第22-23页 |
| 3.4.4 相关系数矩阵分析 | 第23页 |
| 3.4.5 多重共线性分析 | 第23-25页 |
| 第4章 信用风险评估实证结果 | 第25-32页 |
| 4.1 信用风险评估模型效果指标 | 第25-26页 |
| 4.2 逻辑回归模型实现 | 第26-27页 |
| 4.3 决策树模型实现 | 第27-29页 |
| 4.4 随机森林模型实现 | 第29-30页 |
| 4.5 实证结果对比分析 | 第30-31页 |
| 4.6 集成预测模型 | 第31-32页 |
| 第5章 总结 | 第32-34页 |
| 5.1 研究结论 | 第32页 |
| 5.2 研究不足及后续研究方向 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
