| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 本文研究的问题 | 第14-16页 |
| 1.4 论文框架 | 第16-18页 |
| 第二章 基本假设 | 第18-28页 |
| 2.1 参考域流 | 第18-19页 |
| 2.2 违约时间和密度假设 | 第19-20页 |
| 2.3 担保和清算 | 第20-22页 |
| 2.4 BCCVA的定价公式 | 第22-26页 |
| 2.5 数学事实 | 第26-28页 |
| 第三章 违约前价值的动态衍化方程 | 第28-38页 |
| 3.1 ˉI1(t) 和 ˉI2(t) 的动态衍化 | 第32-34页 |
| 3.2 ˉI01(t) 和 ˉI02(t) 的动态衍化 | 第34-38页 |
| 第四章 例子：双Cox模型 | 第38-44页 |
| 全文总结 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |