| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 研究动机与背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究内容及创新之处 | 第7-8页 |
| 1.3 研究框架 | 第8-9页 |
| 2 文献综述 | 第9-13页 |
| 2.1 系统性风险的定义 | 第9页 |
| 2.2 商业银行系统性风险的相关研究 | 第9-13页 |
| 3 系统性风险度量模型及相关方法概述 | 第13-17页 |
| 3.1 基于Co Va R方法的系统性风险度量 | 第13-14页 |
| 3.2 DCC-GARCH方法 | 第14-15页 |
| 3.3 马尔科夫区制转移模型 | 第15-17页 |
| 4 基于DCC-GARCH-Co Va R的系统性风险度量研究 | 第17-35页 |
| 4.1 DCC-GARCH模型的估计方法 | 第17-19页 |
| 4.2 数据的选取与处理 | 第19-22页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第22-35页 |
| 5 基于MRS-DCC-GARCH-Co Va R的系统性风险度量研究 | 第35-46页 |
| 5.1 MRS-DCC-GARCH模型 | 第35-36页 |
| 5.2 MRS-DCC-GARCH模型的估计 | 第36-38页 |
| 5.3 实证结果与分析 | 第38-46页 |
| 6 结论与展望 | 第46-49页 |
| 6.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 6.2 不足之处及研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |