利率期限结构的宏观经济动态效应计量研究
| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-30页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-16页 |
| 1.2 研究文献综述 | 第16-23页 |
| 1.3 研究方法与结构安排 | 第23-27页 |
| 1.4 本文的主要创新 | 第27-30页 |
| 第2章 利率期限结构的理论与模型发展 | 第30-50页 |
| 2.1 利率期限结构经典理论 | 第30-35页 |
| 2.2 利率期限结构模型的现代发展 | 第35-41页 |
| 2.3 利率期限结构研究的新进展 | 第41-48页 |
| 2.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第3章 货币政策对利率期限结构的动态影响 | 第50-64页 |
| 3.1 影子利率期限结构模型 | 第51-54页 |
| 3.2 模型估计与评价 | 第54-58页 |
| 3.3 货币政策影响效应 | 第58-62页 |
| 3.4 本章小结 | 第62-64页 |
| 第4章 财政政策对利率期限结构的动态影响 | 第64-76页 |
| 4.1 DSGE模型构建 | 第64-67页 |
| 4.2 模型估计 | 第67-68页 |
| 4.3 财政政策影响效应 | 第68-73页 |
| 4.4 本章小结 | 第73-76页 |
| 第5章 利率期限结构与宏观经济因子关联的动态特征 | 第76-88页 |
| 5.1 FAVAR形式的宏观-金融模型 | 第76-80页 |
| 5.2 期限结构因子与宏观经济状态动态关联分析 | 第80-84页 |
| 5.3 金融危机时期关联性分析 | 第84-86页 |
| 5.4 本章小结 | 第86-88页 |
| 第6章 利率期限结构对金融风险的传导效用 | 第88-100页 |
| 6.1 利率期限结构与金融风险 | 第88-89页 |
| 6.2 宏观经济冲击-利率期限结构模型 | 第89-93页 |
| 6.3 宏观经济冲击、利率期限结构与金融风险预警 | 第93-98页 |
| 6.4 本章小结 | 第98-100页 |
| 第7章 利率期限结构对经济周期的时变效应 | 第100-118页 |
| 7.1 基于资本的宏观经济周期理论 | 第100-109页 |
| 7.2 实证模型构造 | 第109-111页 |
| 7.3 基于TVP-VAR模型的分析 | 第111-116页 |
| 7.4 本章小结 | 第116-118页 |
| 结论 | 第118-124页 |
| 参考文献 | 第124-135页 |
| 附录 | 第135-138页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及科研成果 | 第138-140页 |
| 致谢 | 第140页 |
