| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第6-9页 |
| ·双错配及风险管理的文献综述 | 第9-15页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第15-17页 |
| 第2章 银行货币错配风险管理指标体系与模型 | 第17-25页 |
| ·货币错配风险管理体系框架 | 第17-20页 |
| ·货币错配风险管理体系指标与模型 | 第20-25页 |
| 第3章 期限错配与汇率风险的传导分析 | 第25-28页 |
| ·银行资产负债结构 | 第25-26页 |
| ·利率与期限错配 | 第26-27页 |
| ·期限错配对汇率风险的双向传导关系 | 第27-28页 |
| 第4章 基于双错配的银行风险管理实证分析 | 第28-45页 |
| ·实证研究说明 | 第28页 |
| ·银行货币错配的测度与风险管理 | 第28-38页 |
| ·银行期限错配的测度与风险管理 | 第38-41页 |
| ·汇率与利率的联动性实证分析 | 第41-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 中文摘要 | 第51-54页 |
| Abstract | 第54-57页 |