| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景、研究意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 研究内容与结构安排、研究方法及创新点 | 第16-20页 |
| 1.2.1 研究内容与结构安排 | 第16-18页 |
| 1.2.2 技术路线图 | 第18页 |
| 1.2.3 本文主要研究方法 | 第18页 |
| 1.2.4 本文的创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 文献综述 | 第20-30页 |
| 2.1 国外股市风险研究现状 | 第20-24页 |
| 2.1.1 时变性、波动聚集性 | 第21-22页 |
| 2.1.2 波动的非对称性 | 第22-23页 |
| 2.1.3 波动的风险收益关系 | 第23页 |
| 2.1.4 波动的影响因素 | 第23-24页 |
| 2.2 国内股市风险研究现状 | 第24-28页 |
| 2.2.1 股市波动率特征 | 第24-26页 |
| 2.2.2 股市波动率影响因素 | 第26-28页 |
| 2.3 国内外研究现状评述 | 第28-30页 |
| 第三章 股票市场风险研究模型 | 第30-36页 |
| 3.1 ARCH | 第30-32页 |
| 3.2 GARCH | 第32-33页 |
| 3.3 TARCH | 第33页 |
| 3.4 GARCH-M模型 | 第33-36页 |
| 第四章 实证研究 | 第36-64页 |
| 4.1 主板市场风险研究 | 第36-49页 |
| 4.1.1 样本选取和数据来源 | 第36-37页 |
| 4.1.2 样本数据统计分析 | 第37-49页 |
| 4.2 创业板市场风险研究 | 第49-61页 |
| 4.2.1 样本选取和数据来源 | 第49-50页 |
| 4.2.2 样本数据统计分析 | 第50-61页 |
| 4.3 两板市场风险比较研究 | 第61-64页 |
| 第五章 结论 | 第64-68页 |
| 5.1 将GARCH模型应用于股市风险评估与度量具有合理性 | 第64页 |
| 5.2 主板市场与创业板市场均表现出波动聚集性 | 第64-65页 |
| 5.3 主板市场与创业板市场均表现出潜在的杠杆效应 | 第65页 |
| 5.4 主板市场与创业板市场均存在正的风险溢价 | 第65页 |
| 5.5 创业板市场风险显著大于主板市场风险 | 第65-68页 |
| 第六章 政策建议 | 第68-72页 |
| 6.1 强化信息披露制度 | 第68页 |
| 6.2 加强上市公司监管力度 | 第68-69页 |
| 6.3 对经济适当干预 | 第69页 |
| 6.4 加强投资者/筹资者教育 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 附录 | 第76-110页 |
| 致谢 | 第110-112页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第112-114页 |
| 作者及导师简介 | 第114-115页 |
| 附件 | 第115-116页 |