| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究工作的背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 理论的国内外研究历史与现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外的研究历史与现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内的研究历史与现状 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的主要贡献与创新 | 第15页 |
| 1.4 本论文的结构安排 | 第15-18页 |
| 第二章 委托-代理理论研究 | 第18-29页 |
| 2.1 委托-代理理论的起源 | 第18页 |
| 2.2 委托-代理理论的几个常见基本概念 | 第18-20页 |
| 2.3 委托-代理理论的两大分支及各自的基本结论 | 第20-22页 |
| 2.3.1 实证代理理论的基本结论 | 第20-21页 |
| 2.3.2 委托人-代理人理论的基本结论 | 第21-22页 |
| 2.4 委托-代理理论的基本分析框架 | 第22-26页 |
| 2.4.1 状态空间模型化方法 | 第23-24页 |
| 2.4.2 分布函数的参数化方法 | 第24-25页 |
| 2.4.3 一般化分布方法 | 第25-26页 |
| 2.5 多阶段博弈动态模型 | 第26-28页 |
| 2.5.1 代理人市场“声誉模型” | 第26-28页 |
| 2.6 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 时间序列分析理论 | 第29-35页 |
| 3.1 时间序列分析的起源 | 第29页 |
| 3.2 时间序列分析的基本思想与基本特征 | 第29-30页 |
| 3.2.1 时间序列分析的基本思想 | 第29页 |
| 3.2.2 时间序列分析的基本特征 | 第29-30页 |
| 3.3 时间序列的几个重要模型 | 第30-33页 |
| 3.3.1 自回归AR(p)模型 | 第30页 |
| 3.3.2 移动平均MA(q)模型 | 第30-31页 |
| 3.3.3 自回归移动平均ARMA(p,q)模型 | 第31-32页 |
| 3.3.4 自回归综合移动平均ARIMA(p,d,q)模型 | 第32-33页 |
| 3.4 时间序列分析的理论进展 | 第33-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 基于委托-代理理论的最优保险契约模型 | 第35-42页 |
| 4.1 完全信息下的最优契约设计 | 第35-37页 |
| 4.1.1 建立信息完全对称模型的意义 | 第35页 |
| 4.1.2 信息完全对称下的模型分析 | 第35-37页 |
| 4.2 信息不对称时的最优保险契约 | 第37-41页 |
| 4.2.1 模型的基本假定 | 第37-38页 |
| 4.2.2 模型的建立 | 第38-41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 基于ARMA模型的保费缴纳模型分析 | 第42-53页 |
| 5.1 时间序列在保费缴纳中的应用 | 第42页 |
| 5.2 根据ARMA模型建立保费缴纳模型 | 第42-45页 |
| 5.2.1 保费缴纳模型的前提假设 | 第42-43页 |
| 5.2.2 建立保费缴纳模型 | 第43-45页 |
| 5.3 在保费收入预测中的分析及应用 | 第45-52页 |
| 5.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第六章 全文总结与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 全文总结 | 第53页 |
| 6.2 后续工作展望 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 硕士期间所取得的成果 | 第59-60页 |