| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 | 第15-16页 |
| 1.3 论文研究主要内容 | 第16-18页 |
| 1.3.1 论文研究的思路和框架 | 第16-17页 |
| 1.3.2 论文研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 论文研究方法 | 第18页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 商业银行流动性风险测度的理论分析 | 第19-40页 |
| 2.1 流动性及商业银行流动性风险概念的界定 | 第19-22页 |
| 2.1.1 流动性概念的界定 | 第19页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险概念的界定 | 第19-20页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险与其他风险的关系 | 第20-22页 |
| 2.2 商业银行流动性风险的影响因素分析 | 第22-24页 |
| 2.2.1 银行内部的影响因素分析 | 第22-23页 |
| 2.2.2 银行外部的影响因素分析 | 第23-24页 |
| 2.3 商业银行流动性风险测度指标体系的构建 | 第24-32页 |
| 2.3.1 巴塞尔协议对流动性风险测度的要求 | 第24-26页 |
| 2.3.2 本文构建的商业银行流动性风险测度指标体系 | 第26-32页 |
| 2.4 指标测度方法的选取 | 第32-38页 |
| 2.4.1 VaR的测度方法 | 第32-37页 |
| 2.4.2 高阶ES的测度方法 | 第37-38页 |
| 2.5 本章小结 | 第38-40页 |
| 第3章 商业银行流动性风险测度模型的构建 | 第40-53页 |
| 3.1 现有的商业银行流动性风险测度模型特征分析及选取 | 第40-45页 |
| 3.1.1 GARCH类模型及特征分析 | 第40-41页 |
| 3.1.2 极值理论模型及特征分析 | 第41-43页 |
| 3.1.3 压力测试模型及特征分析 | 第43-44页 |
| 3.1.4 Copula函数模型及特征分析 | 第44-45页 |
| 3.1.5 本文选取的流动性风险指标测度模型 | 第45页 |
| 3.2 优化后的指标估计模型 | 第45-50页 |
| 3.2.1 GARCH类模型中的BEKK-GARCH模型 | 第45-49页 |
| 3.2.2 极值理论中的POT模型 | 第49-50页 |
| 3.3 BEKK-GARCH-POT模型的构建 | 第50-52页 |
| 3.3.1 二元BEKK-GARCH模型的设定 | 第50-51页 |
| 3.3.2 BEKK-GARCH模型的参数估计 | 第51页 |
| 3.3.3 POT模型处理条件协方差矩阵的尾部 | 第51-52页 |
| 3.3.4 VaR和高阶ES的估计 | 第52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第4章 我国商业银行流动性风险测度的实证分析 | 第53-61页 |
| 4.1 数据来源及基本统计量分析 | 第53-55页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第53-54页 |
| 4.1.2 基本统计量分析 | 第54页 |
| 4.1.3 数据的基本统计特征分析 | 第54-55页 |
| 4.2 估计BEKK-GARCH模型参数 | 第55-57页 |
| 4.3 POT模型确定阈值 | 第57-58页 |
| 4.4 计算VaR和高阶ES | 第58-59页 |
| 4.5 VaR、高阶ES的检验 | 第59-60页 |
| 4.6 实证结果分析 | 第60页 |
| 4.7 本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 我国商业银行流动性风险测度的对策建议 | 第61-64页 |
| 5.1 建立商业银行流动性风险测度体系 | 第61-62页 |
| 5.1.1 建立商业银行的流动性风险测度指标体系 | 第61页 |
| 5.1.2 完善已有的商业银行流动性风险测度数据库 | 第61页 |
| 5.1.3 应用适合的商业银行流动性风险测度模型 | 第61-62页 |
| 5.2 加强商业银行流动性风险测度的监管 | 第62页 |
| 5.2.1 提高商业银行流动性风险测度的意识 | 第62页 |
| 5.2.2 进一步完善商业银行流动性风险测度的监管体系 | 第62页 |
| 5.3 完善商业银行流动性风险测度的法律法规 | 第62-64页 |
| 5.3.1 提高商业银行流动性风险测度指标标准 | 第62-63页 |
| 5.3.2 完善商业银行流动性风险测度保障机制 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 附录 | 第74-76页 |
