| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 导论 | 第14-27页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-23页 |
| 1.2.1 证券市场有效性的研究 | 第16-18页 |
| 1.2.2 期货市场价格发现功能的研究 | 第18-21页 |
| 1.2.3 期货市场与股票市场的关系研究 | 第21-22页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第22-23页 |
| 1.3 研究方案 | 第23-26页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23-25页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第25-26页 |
| 1.4 可能的创新和不足 | 第26-27页 |
| 1.4.1 本文研究可能的创新 | 第26页 |
| 1.4.2 本文研究可能的不足之处 | 第26-27页 |
| 第二章 理论基础 | 第27-37页 |
| 2.1 股票定价理论 | 第27-28页 |
| 2.1.1 内在价值理论 | 第27-28页 |
| 2.1.2 现代股票定价理论 | 第28页 |
| 2.2 期货定价理论 | 第28-30页 |
| 2.2.1 持有成本理论 | 第28-29页 |
| 2.2.2 供求价格理论 | 第29页 |
| 2.2.3 预期理论 | 第29-30页 |
| 2.3 期货价格与股票价格的影响因素分析 | 第30-34页 |
| 2.3.1 期货价格与股票价格的一般影响因素分析 | 第30-32页 |
| 2.3.2 期货价格的特殊影响因素分析 | 第32-33页 |
| 2.3.3 公司股票价格的特殊影响因素分析 | 第33-34页 |
| 2.4 期货价格与相关上市公司股价的作用机制分析 | 第34-36页 |
| 2.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 农产品期货价格与相关上市公司股价内在关系的实证研究 | 第37-70页 |
| 3.1 数据说明和处理 | 第37-39页 |
| 3.1.1 股票数据说明 | 第37-38页 |
| 3.1.2 期货数据说明 | 第38页 |
| 3.1.3 数据处理 | 第38-39页 |
| 3.2 数据的基本统计特征 | 第39-44页 |
| 3.2.1 走势图 | 第39-43页 |
| 3.2.2 相关系数分析 | 第43-44页 |
| 3.2.3 基本统计量特征 | 第44页 |
| 3.3 ADF检验 | 第44-46页 |
| 3.4 向量自回归模型分析 | 第46-53页 |
| 3.4.1 平稳性检验 | 第49-50页 |
| 3.4.2 最优滞后期 | 第50-53页 |
| 3.5 Granger因果关系检验 | 第53-56页 |
| 3.6 Johansen协整检验 | 第56-58页 |
| 3.7 向量误差修正模型分析 | 第58-60页 |
| 3.8 脉冲响应函数分析 | 第60-65页 |
| 3.9 方差分解分析 | 第65-68页 |
| 3.10 本章小结 | 第68-70页 |
| 第四章 结论及政策建议 | 第70-73页 |
| 4.1 研究结论 | 第70-71页 |
| 4.2 政策建议 | 第71-73页 |
| 4.2.1 投资者应充分利用期货市场为其服务 | 第71页 |
| 4.2.2 政府部门在对农产品期货市场和相关股票市场进行调控时不能孤立地进行 | 第71-72页 |
| 4.2.3 进一步完善信息披露制度 | 第72页 |
| 4.2.4 进一步发展完善我国农产品期货市场 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 攻读学位期间论文发表 | 第78页 |