| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-13页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.4 本文创新点与不足 | 第17-19页 |
| 2 中国股票市场与房地产市场联动性的理论分析 | 第19-25页 |
| 2.1 中国股票市场与房地产市场的微观理论分析 | 第19-21页 |
| 2.1.1 马克维茨的资产组合理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 财富效应 | 第20页 |
| 2.1.3 信贷扩张效应 | 第20-21页 |
| 2.2 股票市场和房地产市场联动性的宏观经济因素 | 第21-25页 |
| 2.2.1 利率水平对股票市场与房地产市场的影响 | 第21-22页 |
| 2.2.2 银行信贷对股票市场与房地产市场的影响 | 第22页 |
| 2.2.3 通货膨胀对股票市场与房地产市场的影响 | 第22-23页 |
| 2.2.4 货币供应量对房地产市场与股票市场的影响 | 第23页 |
| 2.2.5 小结 | 第23-25页 |
| 3 股票市场与房地产市场关联性的实证研究 | 第25-37页 |
| 3.1 数据采集与描述统计分析 | 第26-28页 |
| 3.1.1 数据的选取与处理 | 第26页 |
| 3.1.2 描述性统计分析 | 第26-28页 |
| 3.2 协整检验 | 第28-29页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第28页 |
| 3.2.2 协整性检验 | 第28-29页 |
| 3.3 建立 VAR 模型 | 第29-32页 |
| 3.3.1 VAR 模型的建立 | 第29-31页 |
| 3.3.2 脉冲响应分析 | 第31-32页 |
| 3.4 格兰杰因果检验 | 第32-33页 |
| 3.5 结论 | 第33-37页 |
| 3.5.1 1998 年-2004 年，股市持续低迷，房市开始猛涨 | 第34页 |
| 3.5.2 2005 年-2007 年，股市和房市繁荣 | 第34-35页 |
| 3.5.3 2008 年-2013 年股市和房市高峰回落，逐步回暖 | 第35-37页 |
| 4 结论与政策建议 | 第37-41页 |
| 4.1 主要结论 | 第37-38页 |
| 4.2 政策建议 | 第38-41页 |
| 4.2.1 对房地产市场进行有效地调控 | 第38-39页 |
| 4.2.2 不断规范股票市场 | 第39-40页 |
| 4.2.3 对股票市场与房地产市场要有宏观地视野，统筹兼顾 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
