利率期限结构与宏观经济变量的动态关系研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 本文研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 本文结构 | 第17页 |
| 1.5 本文创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 利率期限结构与宏观经济变量关系的理论分析 | 第18-22页 |
| 2.1 利率期限结构与经济增长的相互影响 | 第18-20页 |
| 2.1.1 利率期限结构对经济增长的影响 | 第18-19页 |
| 2.1.2 经济增长对利率期限结构的反馈作用 | 第19-20页 |
| 2.2 利率期限结构与通货膨胀的相互影响 | 第20-22页 |
| 2.2.1 利率期限结构对通货膨胀的影响 | 第20-21页 |
| 2.2.2 通货膨胀对利率期限结构的反馈作用 | 第21-22页 |
| 第3章 利率期限结构与宏观经济变量关系的模型构建 | 第22-27页 |
| 3.1 向量自回归模型 | 第22页 |
| 3.2 仿射期限结构模型 | 第22-25页 |
| 3.3 向量自回归-仿射期限结构模型的建立 | 第25-27页 |
| 第4章 利率期限结构与宏观经济变量关系的实证检验 | 第27-44页 |
| 4.1 变量的选取和数据采集 | 第27页 |
| 4.2 数据的检验 | 第27-28页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第27-28页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第28页 |
| 4.3 向量自回归-仿射期限结构模型的估计结果 | 第28-30页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第30-42页 |
| 4.4.1 不同期限利差对宏观经济变量的预测能力 | 第31-33页 |
| 4.4.2 宏观经济变量对利率期限结构的影响 | 第33-42页 |
| 4.5 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
