| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容与结构 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 本文主要工作和创新点 | 第13-14页 |
| 2 国内外研究综述 | 第14-22页 |
| 2.1 非参数法计算电力市场价格风险 | 第14-15页 |
| 2.2 基于参数法的电价波动预测与电力市场价格风险度量 | 第15-19页 |
| 2.2.1 GARCH 模型 | 第15-18页 |
| 2.2.2 实现波动 | 第18-19页 |
| 2.3 半参数法计算电力市场价格风险 | 第19-20页 |
| 2.4 文献评述 | 第20-22页 |
| 3 电价波动的特征及其影响因素 | 第22-30页 |
| 3.1 电力市场主体结构 | 第22-23页 |
| 3.2 上网电价形成机制 | 第23-24页 |
| 3.3 电价及其波动的特点及其影响因素 | 第24-30页 |
| 3.3.1 电价及其波动的特征 | 第24-26页 |
| 3.3.2 影响电价及其波动的因素 | 第26-30页 |
| 4 考虑负荷容量比的电价波动研究—基于 TGARCH-I 模型 | 第30-37页 |
| 4.1 电价波动特征的形成机制 | 第30-31页 |
| 4.2 考虑负荷容量比的新模型—TGARCH-I | 第31-33页 |
| 4.2.1 模型建立 | 第31-32页 |
| 4.2.2 模型估计 | 第32-33页 |
| 4.3 实证分析 | 第33-37页 |
| 4.3.1 数据分析 | 第33-34页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第34-36页 |
| 4.3.3 结论及政策建议 | 第36-37页 |
| 5 考虑负荷容量比的电力市场风险价值研究—基于 TGARCH-I 模型 | 第37-48页 |
| 5.1 风险价值（VaR）简述 | 第37-39页 |
| 5.1.1 VaR 内涵和计算原理 | 第37-39页 |
| 5.1.2 VaR 的优缺点 | 第39页 |
| 5.2 电力市场电价风险价值（VaR）的计算方法 | 第39-44页 |
| 5.2.1 历史模拟法 | 第40页 |
| 5.2.2 蒙特卡洛法 | 第40-41页 |
| 5.2.3 VaR 计算的计量经济方法 | 第41-44页 |
| 5.3 考虑负荷容量比的电力市场风险价值计算—基于 TGARCH-I 模型 | 第44-45页 |
| 5.4 实证分析 | 第45-48页 |
| 6 主要结论及展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 附录 A：作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
