| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.1 关于收益率分布的研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 关于资产风险度量的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 国内外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第14-17页 |
| 第2章 金融资产的风险度量理论概述 | 第17-28页 |
| 2.1 金融风险的来源 | 第17-19页 |
| 2.1.1 外生风险来源 | 第17页 |
| 2.1.2 内生风险来源 | 第17-18页 |
| 2.1.3 我国转型经济中的特定因素 | 第18-19页 |
| 2.2 金融风险的分类 | 第19-20页 |
| 2.3 已有的金融风险的度量方法 | 第20-26页 |
| 2.3.1 方差法及改进 | 第20-22页 |
| 2.3.2 灵敏度方法 | 第22页 |
| 2.3.3 风险价值法 | 第22-24页 |
| 2.3.4 一致性风险度量模型 | 第24页 |
| 2.3.5 极值分析 | 第24-25页 |
| 2.3.6 KMV 模型 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 极端收益率与正常分布收益率合并研究的可行性 | 第28-38页 |
| 3.1 正常的收益波动的影响因素和相应的密度函数形状 | 第28-29页 |
| 3.2 金融资产的风险特性 | 第29-31页 |
| 3.2.1 极端风险的内涵界定 | 第29-30页 |
| 3.2.2 金融资产同时具有正常风险和极端风险的特性 | 第30-31页 |
| 3.3 从股票市场中搜集极端收益率的样本 | 第31-36页 |
| 3.4 金融资产的极端收益率与正常收益率合在一起的设想 | 第36-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 收益率奇异分布模型建立及数理分析 | 第38-46页 |
| 4.1 包含极端风险的收益率奇异分布模型的建立 | 第38-39页 |
| 4.2 密度函数模型的概率特征 | 第39-40页 |
| 4.3 密度函数模型的变动分析 | 第40-43页 |
| 4.4 奇异分布的应用分析 | 第43-45页 |
| 4.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 奇异分布的 VAR 分析 | 第46-56页 |
| 5.1 正常分布的 VAR 推导 | 第46-47页 |
| 5.2 奇异分布的 VAR 推导 | 第47-48页 |
| 5.3 应用分析 | 第48-54页 |
| 5.3.1 奇异分布曲线特征 | 第48-51页 |
| 5.3.2 奇异分布的 VaR 应用 | 第51-54页 |
| 5.4 本章小结 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
