| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 投资组合模型研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 智能优化算法在投资组合模型中的应用研究 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 论文章节安排与创新 | 第15-17页 |
| 1.4.1 论文章节安排 | 第15-16页 |
| 1.4.2 主要创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 投资组合基本理论 | 第17-23页 |
| 2.1 投资组合基本概念 | 第17-18页 |
| 2.2 投资组合主要理论模型 | 第18-21页 |
| 2.2.1 投资组合主要理论模型的发展 | 第18-19页 |
| 2.2.2 马科维兹经典模型 | 第19-21页 |
| 2.3 投资组合问题的主要研究现状 | 第21-23页 |
| 2.3.1 经典模型的改进工作 | 第21-22页 |
| 2.3.2 投资组合模型的求解技术研究现状 | 第22-23页 |
| 第3章 约束优化基础和随机排序进化策略 | 第23-35页 |
| 3.1 约束优化基础知识 | 第23-25页 |
| 3.2 常用优化方法概述 | 第25-30页 |
| 3.2.1 常用的单目标约束优化方法 | 第26-29页 |
| 3.2.2 常用的多目标约束优化方法 | 第29-30页 |
| 3.3 随机排序进化策略 | 第30-35页 |
| 3.3.1 随机排序概述 | 第30-31页 |
| 3.3.2 经典随机排序优化方法的框架(SR) | 第31-32页 |
| 3.3.3 随机排序优化方法的扩展(ISR) | 第32-35页 |
| 第4章 单目标投资组合问题的随机排序进化策略 | 第35-46页 |
| 4.1 单目标投资组合问题描述 | 第35-36页 |
| 4.2 具有投资限制的证券投资组合模型描述 | 第36-38页 |
| 4.2.1 改进模型1——考虑不允许卖空限制 | 第36-37页 |
| 4.2.2 改进模型2——考虑交易费用限制 | 第37-38页 |
| 4.3 随机排序算法在改进单目标模型中的应用 | 第38-41页 |
| 4.3.1 算法实现的主要步骤 | 第38-40页 |
| 4.3.2 算法流程图 | 第40-41页 |
| 4.4 实验结果和分析 | 第41-46页 |
| 第5章 多目标投资组合问题的随机排序进化策略 | 第46-58页 |
| 5.1 多目标投资组合问题描述 | 第46-47页 |
| 5.2 具有投资限制的多目标投资组合模型描述 | 第47-48页 |
| 5.2.1 改进模型1——考虑不允许卖空和交易费用限制 | 第47页 |
| 5.2.2 改进模型2——考虑最小交易单位限制 | 第47-48页 |
| 5.3 随机排序算法在改进多目标模型中的应用 | 第48-52页 |
| 5.3.1 算法实现的主要步骤 | 第49-52页 |
| 5.3.2 算法流程图 | 第52页 |
| 5.4 实验结果和分析 | 第52-58页 |
| 第6章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 工作总结 | 第58-59页 |
| 6.2 研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |