| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪言 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 研究内容与结构 | 第12-13页 |
| 2 违约相关性的指数衰减模型 | 第13-28页 |
| 2.1 违约相关性的建模基础 | 第13-17页 |
| 2.2 Jarrow & Yu 的相关性模型 | 第17-21页 |
| 2.3 指数衰减的违约相关性模型 | 第21-28页 |
| 3 违约相关性的 Copula 度量 | 第28-37页 |
| 3.1 违约相关性度量基础 | 第28-30页 |
| 3.2 Copula 函数描述相关性 | 第30-31页 |
| 3.3 违约相关性的 Copula 度量 | 第31-37页 |
| 4 商业抵押支持证券的定价模型 | 第37-51页 |
| 4.1 违约集聚下的 CMBS 定价模型及研究 | 第37-45页 |
| 4.2 Copula 相关性度量下的 CMBS 定价方程 | 第45-51页 |
| 5 总结及展望 | 第51-53页 |
| 5.1 本文总结 | 第51页 |
| 5.2 不足与展望 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |