| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·连续时间模型的研究现状 | 第10页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·相关背景 | 第11-15页 |
| ·贝叶斯推断 | 第11-12页 |
| ·贝叶斯密度函数形式 | 第12-13页 |
| ·相关基础知识 | 第13-15页 |
| ·本文结构安排与主要创新 | 第15-17页 |
| 第2章 模型建立 | 第17-24页 |
| ·连续时间随机波动模型 | 第17-18页 |
| ·Milstein离散化 | 第18页 |
| ·离散时间随机波动模型及衍生模型 | 第18-24页 |
| ·马尔科夫模拟 | 第21-24页 |
| 第3章 实证分析 | 第24-39页 |
| ·SV模型实证分析 | 第24-26页 |
| ·模型算法介绍 | 第24-25页 |
| ·收敛性检验 | 第25-26页 |
| ·敏感度分析 | 第26-29页 |
| ·杠杆模型 | 第29-31页 |
| ·三个模型的对比分析 | 第31页 |
| ·ARCH模型 | 第31-37页 |
| ·ARCH-GARCH模型介绍 | 第31-33页 |
| ·ARCH模型实证分析 | 第33-37页 |
| ·SV模型与ARCH模型对比 | 第37-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第45-46页 |