| 目录 | 第2-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第6-11页 |
| 一 选题背景及理论意义 | 第6页 |
| 二 文献综述 | 第6-10页 |
| 三 研究思路与结构 | 第10页 |
| 四 创新点与不足 | 第10-11页 |
| 第二章 理论基础 | 第11-17页 |
| 第一节 理论假说 | 第11-15页 |
| 第二节 理论评价 | 第15-17页 |
| 第三章 沪深300指数的基本情况介绍 | 第17-20页 |
| 第一节 沪深300指数基本情况 | 第17-18页 |
| 第二节 沪深300指数编制与调整 | 第18-20页 |
| 第四章 指数效应的实证研究 | 第20-37页 |
| 第一节 样本数据收集 | 第20页 |
| 第二节 研究方法的设定 | 第20-22页 |
| 第三节 检验结果 | 第22-36页 |
| 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 沪深300指数效应理论解释 | 第37-47页 |
| 第一节 沪深300指数效应与其他指数效应的比较 | 第37-39页 |
| 第二节 价格压力说验证 | 第39-44页 |
| 第三节 指数效应市场结构及体制原因 | 第44-46页 |
| 本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 沪深300指数期货推出对指数效应的影响分析 | 第47-52页 |
| 第一节 股指期货的特征 | 第47页 |
| 第二节 股指期货的功能 | 第47-48页 |
| 第三节 股指期货推出对指数效应的影响 | 第48-51页 |
| 本章小结 | 第51-52页 |
| 第七章 异常收益套利分析 | 第52-62页 |
| 第一节 套利理论及基本情况 | 第52-54页 |
| 第二节 套利方法 | 第54-56页 |
| 第三节 调入股票组合套利收益计算 | 第56-59页 |
| 第四节 股票市场可以做空条件下的套利 | 第59-61页 |
| 本章小结 | 第61-62页 |
| 第八章 结论与意义 | 第62-64页 |
| 注释 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |