| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 引言 | 第12-17页 |
| ·VaR的产生 | 第12-14页 |
| ·VaR的研究动态 | 第14-16页 |
| ·VaR研究的意义 | 第16-17页 |
| 2. VaR方法概述 | 第17-32页 |
| ·VaR的基本涵义 | 第17-20页 |
| ·VaR的定义 | 第17页 |
| ·VaR的参数选择 | 第17-20页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第20-23页 |
| ·一般分布下的VaR的计算 | 第20-21页 |
| ·正态分布下的VaR的计算 | 第21-23页 |
| ·VaR计算的具体方法 | 第23-32页 |
| ·历史模拟法 | 第23-25页 |
| ·参数法(方差—协方差法) | 第25-29页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第29-32页 |
| 3. VaR模型的事后检验 | 第32-38页 |
| ·事后检验的必要性 | 第32页 |
| ·事后检验的基本原理 | 第32-33页 |
| ·事后检验的基本方法 | 第33-38页 |
| ·正态性检验 | 第33-34页 |
| ·准确性检验 | 第34-38页 |
| 4. VaR在我国证券市场的实证研究 | 第38-57页 |
| ·我国证券市场的特征及VaR方法的适用性 | 第38-44页 |
| ·新兴的市场 | 第38-39页 |
| ·转轨的市场 | 第39-40页 |
| ·政策风险是我国证券市场的重要风险 | 第40-42页 |
| ·VaR方法在我国证券市场的适用性 | 第42-44页 |
| ·实证的样本及数据 | 第44-47页 |
| ·样本与数据的选取 | 第44-45页 |
| ·对数据的相关处理 | 第45页 |
| ·样本与数据的基本分析 | 第45-47页 |
| ·基于历史模拟法的VaR计算实证 | 第47-50页 |
| ·历史模拟法的VaR实证 | 第47-48页 |
| ·实证结果及回测检验 | 第48-50页 |
| ·本节实证的结论分析 | 第50页 |
| ·基于MONTE CARLO模拟法的VaR计算实证 | 第50-53页 |
| ·Monte Carlo模拟法的上证指数实证 | 第50-51页 |
| ·实证的结果及回测检验 | 第51-53页 |
| ·本节实证的结论分析 | 第53页 |
| ·基于参数法的VaR实证 | 第53-56页 |
| ·参数法的上证指数实证 | 第53-54页 |
| ·实证的结果及回测检验 | 第54-55页 |
| ·本节实证的结论分析 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 5. 全文总结 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |