| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法及结构安排 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究目的及方法 | 第14页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 理论基础 | 第16-28页 |
| 2.1 期望效用理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 期望价值 | 第16页 |
| 2.1.2 期望效用理论的基本概念 | 第16-17页 |
| 2.1.3 期望效用理论的公理 | 第17-18页 |
| 2.1.4 期望效用理论的不足 | 第18-19页 |
| 2.2 前景理论 | 第19-24页 |
| 2.2.1 前景理论的早期研究 | 第19-20页 |
| 2.2.2 前景理论的原理 | 第20-21页 |
| 2.2.3 不确定性结果的评价方式及决策权重 | 第21-24页 |
| 2.3 损失厌恶 | 第24-27页 |
| 2.3.1 损失厌恶效用函数的形状 | 第24-25页 |
| 2.3.2 损失厌恶系数的研究概况 | 第25-27页 |
| 2.4 本章小节 | 第27-28页 |
| 第3章 引出个体效用的模型设计 | 第28-32页 |
| 3.1 对分法 | 第28-29页 |
| 3.2 引出个体效用的步骤 | 第29-32页 |
| 第4章 个体损失厌恶效用的无参数假设实验 | 第32-41页 |
| 4.1 实验问卷设计 | 第32-35页 |
| 4.1.1 问卷内容结构 | 第32-33页 |
| 4.1.2 问卷迭代规则 | 第33-35页 |
| 4.2 实验说明 | 第35-36页 |
| 4.3 实验数据的处理方法 | 第36-39页 |
| 4.3.1 个体效用函数的凹凸性分类 | 第36-38页 |
| 4.3.2 基于常见损失厌恶定义的实验数据处理方法 | 第38-39页 |
| 4.4 本章小节 | 第39-41页 |
| 第5章 无参数测量的实验结果 | 第41-49页 |
| 5.1 个体和整体水平下的效用函数 | 第41-43页 |
| 5.2 损失厌恶系数 | 第43-45页 |
| 5.3 损失厌恶的性别异质性 | 第45-46页 |
| 5.4 反射效应对个体损失厌恶效用的预测效果 | 第46-48页 |
| 5.5 本章小节 | 第48-49页 |
| 第6章 关于股票市场的损失厌恶实证研究 | 第49-53页 |
| 6.1 损失厌恶与股票市场的联系 | 第49-50页 |
| 6.2 实证分析 | 第50-53页 |
| 6.2.1 数据选取及统计特征 | 第50-51页 |
| 6.2.2 EGARCH模型的检验结果 | 第51-53页 |
| 第7章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 7.1 结论 | 第53-54页 |
| 7.2 本文的不足及未来展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-64页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |