| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1 导论 | 第14-25页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-22页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第19-22页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第22页 |
| 1.3 研究思路、方法与创新点 | 第22-25页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.3.3 本文创新点 | 第24-25页 |
| 2 相关概念与理论方法概述 | 第25-38页 |
| 2.1 相关概念介绍 | 第25-28页 |
| 2.1.1 投资银行的相关概念 | 第25-26页 |
| 2.1.2 非金融企业债务融资的相关概念 | 第26-28页 |
| 2.2 金融管理理论概述 | 第28-33页 |
| 2.2.1 金融学的独立与早期的管理理论 | 第28-29页 |
| 2.2.2 基于VaR模型的风险度量与管理 | 第29-32页 |
| 2.2.3 全面风险管理理论 | 第32-33页 |
| 2.3 风险研究方法概述 | 第33-37页 |
| 2.3.1 风险识别的方法 | 第33-34页 |
| 2.3.2 风险评价的方法 | 第34-36页 |
| 2.3.3 风险应对的方法 | 第36-37页 |
| 2.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 3 国内外非金融企业债务承销业务发展现状及问题分析 | 第38-41页 |
| 3.1 国外非金融企业债务承销业务发展现状及问题分析 | 第38-39页 |
| 3.1.1 国外非金融企业债务承销业务发展现状 | 第38页 |
| 3.1.2 国外非金融企业债务承销业务存在的问题 | 第38-39页 |
| 3.2 国内非金融企业债务承销业务发展现状及问题分析 | 第39-40页 |
| 3.2.1 国内非金融企业债务承销业务发展现状 | 第39页 |
| 3.2.2 国内非金融企业债务承销业务存在的问题 | 第39-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 4 商业银行非金融企业债务融资承销业务风险识别 | 第41-58页 |
| 4.1 承销业务风险因素分析 | 第41-48页 |
| 4.1.1 客户风险因素分析 | 第41-42页 |
| 4.1.2 银行风险因素分析 | 第42-44页 |
| 4.1.3 政策风险因素分析 | 第44-46页 |
| 4.1.4 经济风险因素分析 | 第46-47页 |
| 4.1.5 特殊事件风险因素分析 | 第47-48页 |
| 4.2 风险识别方法一鱼刺图法 | 第48-50页 |
| 4.2.1 整体风险识别 | 第48-49页 |
| 4.2.2 分类风险识别 | 第49-50页 |
| 4.3 风险识别方法二德尔菲法 | 第50-57页 |
| 4.3.1 整体风险识别 | 第50-52页 |
| 4.3.2 分类风险识别 | 第52-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 5 商业银行非金融企业债务融资承销业务风险评价 | 第58-71页 |
| 5.1 评价指标体系设计 | 第58页 |
| 5.2 风险评价方法一层次分析法 | 第58-66页 |
| 5.2.1 构建风险判断矩阵 | 第59-60页 |
| 5.2.2 矩阵计算与验证 | 第60-62页 |
| 5.2.3 确定风险权重 | 第62-65页 |
| 5.2.4 风险综合评价 | 第65-66页 |
| 5.3 风险评价方法二模糊综合评价法 | 第66-70页 |
| 5.3.1 构建模糊评价矩阵 | 第66-68页 |
| 5.3.2 矩阵计算 | 第68-69页 |
| 5.3.3 风险综合评价 | 第69-70页 |
| 5.4 本章小结 | 第70-71页 |
| 6 商业银行非金融企业债务融资承销业务风险控制 | 第71-80页 |
| 6.1 客户风险控制 | 第71-74页 |
| 6.1.1 建立行业准入标准 | 第71页 |
| 6.1.2 持续跟踪发行人财务状况 | 第71-72页 |
| 6.1.3 多方位掌握发行人基本情况 | 第72页 |
| 6.1.4 做实入场访谈工作 | 第72-73页 |
| 6.1.5 建立客户分层管理体系 | 第73页 |
| 6.1.6 慎重开展信用增进 | 第73-74页 |
| 6.2 经济风险控制 | 第74-76页 |
| 6.2.1 适当运用对冲产品 | 第74页 |
| 6.2.2 提前落实发行人授信额度 | 第74-75页 |
| 6.2.3 合理决策债券投资安排 | 第75页 |
| 6.2.4 制定应急预案 | 第75-76页 |
| 6.2.5 认真开展风险排查与压力测试工作 | 第76页 |
| 6.3 其他关键风险因子控制 | 第76-79页 |
| 6.3.1 用机控代替人控 | 第76页 |
| 6.3.2 建立债券发行制度 | 第76-77页 |
| 6.3.3 落实募集资金用途 | 第77-78页 |
| 6.3.4 建立信息披露与沟通机制 | 第78页 |
| 6.3.5 建立提示与督导机制 | 第78-79页 |
| 6.4 本章小结 | 第79-80页 |
| 7 结论 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 附录 | 第86-94页 |
| 致谢 | 第94-96页 |
| 个人简历 | 第96页 |
