| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究目的和意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外的研究现状以及分析 | 第13-18页 |
| 1.2.1 固定时间间隔的VaR模型 | 第13-16页 |
| 1.2.2 不固定时间间隔的VaR模型 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容和结构 | 第18-20页 |
| 1.4 研究内容的创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 VaR模型及其检验方法 | 第22-32页 |
| 2.1 VaR介绍 | 第22-23页 |
| 2.2 VaR模型 | 第23-28页 |
| 2.2.1 AR-GARCH模型 | 第23页 |
| 2.2.2 Log-ACD模型 | 第23-26页 |
| 2.2.3 AACD模型 | 第26-28页 |
| 2.3 VaR检验方法 | 第28-31页 |
| 2.3.1 Kupiec检验 | 第28-29页 |
| 2.3.2 动态分位数检验 | 第29-30页 |
| 2.3.3 基于持续时间的GMM检验 | 第30页 |
| 2.3.4 MSE和MAE检验 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 中国股指期货日内VaR的度量 | 第32-42页 |
| 3.1 样本数据介绍 | 第32-35页 |
| 3.1.1 样本数据的选择 | 第32-33页 |
| 3.1.2 样本数据的统计特征 | 第33-34页 |
| 3.1.3 样本数据预处理 | 第34-35页 |
| 3.2 模型的实现过程 | 第35-36页 |
| 3.3 VaR的回测检验 | 第36-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 模型的稳定性检验以及应用 | 第42-52页 |
| 4.1 不同价格变动事件的持续时间下模型的稳定性检验 | 第42-45页 |
| 4.2 不同置信水平下模型的适用性检验 | 第45-48页 |
| 4.3 VaR模型载熊市中的应用 | 第48-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |