股权和房地产溢价与金融中介风险偏好的关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景与问题的提出 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的与研究意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第9-16页 |
| 1.3.1 股权和房地产溢价研究综述 | 第9-12页 |
| 1.3.2 金融中介风险偏好研究综述 | 第12-15页 |
| 1.3.3 金融中介风险偏好与风险溢价关系综述 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4.3 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.5 研究的创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 基础理论与模型建立 | 第20-29页 |
| 2.1 基础理论概述 | 第20-23页 |
| 2.1.1 资产定价理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 CAPM 模型理论 | 第21-23页 |
| 2.2 研究模型建立 | 第23-28页 |
| 2.2.1 经济增长与金融中介风险偏好的关系 | 第23-24页 |
| 2.2.2 金融中介风险偏好与资产风险溢价的关系 | 第24-26页 |
| 2.2.3 本文的研究模型 | 第26-28页 |
| 2.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 实证模型及数据描述 | 第29-38页 |
| 3.1 模型变量解释 | 第29-30页 |
| 3.2 VAR 实证模型建立 | 第30-31页 |
| 3.3 数据收集与处理 | 第31-33页 |
| 3.4 数据描述 | 第33-37页 |
| 3.4.1 数据描述性统计 | 第33页 |
| 3.4.2 数据时间变化趋势 | 第33-36页 |
| 3.4.3 变量的相关性矩阵 | 第36-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 模型估算及结果 | 第38-51页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第38页 |
| 4.2 VAR 模型估算 | 第38-48页 |
| 4.2.1 股权溢价与金融中介权益乘数 | 第39-44页 |
| 4.2.2 股权溢价与金融中介资产增长率 | 第44-46页 |
| 4.2.3 房地产溢价与金融中介风险偏好 | 第46-48页 |
| 4.3 结果讨论与展望 | 第48-50页 |
| 4.3.1 研究结果讨论 | 第48-49页 |
| 4.3.2 研究不足与展望 | 第49-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
