非平稳时间序列的若干研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-10页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 时间序列分析的研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 相关性研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 论文体系框架和主要内容 | 第13-14页 |
| 2 重分形信号波动分析对重分形性的研究 | 第14-18页 |
| 2.1 重分形信号波动分析理论的提出 | 第14-16页 |
| 2.2 重分形去趋势波动分析 | 第16-18页 |
| 3 两种时间序列的重分形分析 | 第18-26页 |
| 3.1 二项式重分形级联(BMS) | 第18-21页 |
| 3.2 交通时间序列 | 第21-26页 |
| 4 交叉相关系数对时间序列的相关性研究 | 第26-38页 |
| 4.1 DFA和DCCA方法 | 第26-27页 |
| 4.2 交叉相关系数检验方法 | 第27页 |
| 4.3 不同滤波对交叉相关系数的影响 | 第27-38页 |
| 4.3.1 讨论滤波的形式 | 第27-28页 |
| 4.3.2 二元ARFIMA序列的分析 | 第28-38页 |
| 5 两种时间序列的交叉相关性 | 第38-42页 |
| 5.1 交通时间序列 | 第38-39页 |
| 5.2 金融时间序列 | 第39-42页 |
| 6 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第48-50页 |
| 学位论文数据集 | 第50页 |
