基于alpha收益的数量化投资组合策略研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-22页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·研究需求 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·本文的主要内容、方法与技术路线 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14页 |
| ·国内外研究文献综述-理论和策略分述 | 第14-20页 |
| ·国外研究及综述 | 第15-17页 |
| ·国内研究及综述 | 第17-20页 |
| ·本文的特色 | 第20-22页 |
| 第2章 相关的基本概念 | 第22-31页 |
| ·有效市场理论 | 第22-23页 |
| ·数量化投资策略 | 第23-24页 |
| ·数量化投资的概念 | 第23页 |
| ·数量化投资与定性投资的比较 | 第23-24页 |
| ·投资组合理论 | 第24-26页 |
| ·马可威茨投资组合理论 | 第24-25页 |
| ·资本资产定价模型 | 第25-26页 |
| ·Alpha 收益 | 第26-29页 |
| ·Alpha 收益介绍 | 第26-27页 |
| ·获取Alpha 收益的方法 | 第27-29页 |
| ·时间序列数据处理说明 | 第29-31页 |
| 第3章 Alpha 策略股票组合研究 | 第31-41页 |
| ·模型设计基础 | 第31-33页 |
| ·Alpha 收益的计算 | 第31-32页 |
| ·模型投资绩效的评价方法 | 第32-33页 |
| ·模型设计思路及参数选择 | 第33-37页 |
| ·构建组合的思路及参数确定 | 第34-36页 |
| ·组合动态调整的思路及参数确定 | 第36-37页 |
| ·组合策略及流程图 | 第37-38页 |
| ·组合策略概述 | 第37-38页 |
| ·流程图 | 第38页 |
| ·组合策略运行结果 | 第38-41页 |
| 第4章 基于对冲的alpha 策略研究 | 第41-53页 |
| ·理论背景 | 第41-45页 |
| ·股指期货介绍 | 第41-43页 |
| ·股指期货的功能 | 第43-44页 |
| ·我国的股指期货 | 第44-45页 |
| ·Alpha 策略模型设计思路 | 第45-49页 |
| ·策略的基本思路及重要参数选择 | 第45-47页 |
| ·策略运行的相关参数确定 | 第47-49页 |
| ·Alpha 策略及流程图 | 第49-50页 |
| ·Alpha 策略概述 | 第49页 |
| ·Alpha 策略流程图 | 第49-50页 |
| ·Alpha 策略运行结果 | 第50-53页 |
| 第5章 积极型alpha 策略研究 | 第53-61页 |
| ·理论背景 | 第53-55页 |
| ·融券交易与做空机制 | 第53-54页 |
| ·做空机制的功能 | 第54-55页 |
| ·积极型alpha 策略设计思路 | 第55-57页 |
| ·积极型alpha 策略及流程图 | 第57-58页 |
| ·积极型alpha 策略 | 第57-58页 |
| ·积极型alpha 策略流程图 | 第58页 |
| ·积极型alpha 策略运行结果 | 第58-61页 |
| 第6章 策略检验与对比 | 第61-69页 |
| ·统计假设检验 | 第61-62页 |
| ·偏度检验 | 第62-63页 |
| ·三种投资策略比较 | 第63-69页 |
| ·组合价值比较 | 第63-65页 |
| ·指数上行阶段实证比较 | 第65-67页 |
| ·指数下行阶段实证比较 | 第67-69页 |
| 第7章 总结与展望 | 第69-73页 |
| ·结论 | 第69-72页 |
| ·策略研究小结 | 第69-70页 |
| ·投资建议 | 第70-71页 |
| ·研究结论 | 第71-72页 |
| ·下一步的研究工作 | 第72-73页 |
| ·超额收益率 | 第72页 |
| ·组合优化 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 附录 | 第78-91页 |
