| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
| 1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.3 研究创新与内容安排 | 第11-12页 |
| 1.4 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 2 货币政策对房地产市场非对称影响的理论研究 | 第15-22页 |
| 2.1 房地产与货币政策周期波动的理论研究 | 第15-17页 |
| 2.1.1 房地产周期波动的概念 | 第15页 |
| 2.1.2 房地产周期波动的阶段及特点 | 第15-16页 |
| 2.1.3 货币政策周期与经济周期的关联性 | 第16-17页 |
| 2.2 房地产市场发展的影响因素 | 第17-20页 |
| 2.2.1 影响房地产市场供给变化的因素 | 第17-18页 |
| 2.2.2 影响房地产市场需求变化的因素 | 第18-19页 |
| 2.2.3 影响房地产市场价格变化的因素 | 第19-20页 |
| 2.3 货币政策影响房地产市场发展的基础理论 | 第20-22页 |
| 2.3.1 货币政策有效性理论 | 第20-21页 |
| 2.3.2 货币政策非对称性理论 | 第21-22页 |
| 3 货币政策与房地产市场周期的非对称研究 | 第22-28页 |
| 3.1 有关谱分析方法 | 第22页 |
| 3.2 变量的选取 | 第22页 |
| 3.3 数据处理 | 第22-23页 |
| 3.4 利用“谱分析法”识别中国货币政策与房地产市场周期 | 第23-28页 |
| 4 货币政策对不同类型房地产市场的非对称影响实证分析 | 第28-58页 |
| 4.1 数据和模型 | 第28-29页 |
| 4.1.1 数据说明 | 第28页 |
| 4.1.2 模型和方法 | 第28-29页 |
| 4.2 货币政策对不同类型房地产市场非对称影响的实证分析—基于需求视角 | 第29-39页 |
| 4.2.1 平稳性检验与协整检验 | 第29-31页 |
| 4.2.2 VEC模型的建立 | 第31-35页 |
| 4.2.3 脉冲响应函数分析 | 第35-39页 |
| 4.2.4 实证结论 | 第39页 |
| 4.3 货币政策对不同类型房地产市场非对称影响的实证分析—基于供给视角 | 第39-48页 |
| 4.3.1 平稳性检验与协整检验 | 第39-41页 |
| 4.3.2 VEC模型的建立 | 第41-45页 |
| 4.3.3 脉冲响应函数分析 | 第45-48页 |
| 4.3.4 实证结论 | 第48页 |
| 4.4 货币政策对不同类型房地产市场非对称影响的实证分析—基于价格视角 | 第48-58页 |
| 4.4.1 平稳性检验与协整检验 | 第48-50页 |
| 4.4.2 VEC模型的建立 | 第50-53页 |
| 4.4.3 脉冲响应函数分析 | 第53-56页 |
| 4.4.4 实证结论 | 第56-58页 |
| 5 货币政策对不同区制状态下的非对称影响实证分析 | 第58-76页 |
| 5.1 变量选取 | 第58页 |
| 5.2 研究方法—马尔科夫区制转换模型 | 第58-59页 |
| 5.3 变量的平稳性检验 | 第59-60页 |
| 5.4 商品房销售面积序列的马尔科夫模型实证结果 | 第60-65页 |
| 5.4.1 商品房销售面积时间序列正态性检验 | 第60-62页 |
| 5.4.2 商品房销售面积序列MS(3)-VAR(2)模型估计结果 | 第62-65页 |
| 5.5 房地产开发投资完成额序列的马尔科夫模型实证结果 | 第65-70页 |
| 5.5.1 房地产开发投资完成额时间序列正态性检验 | 第65-67页 |
| 5.5.2 房地产开发投资完成额序列MS(3)-VAR(3)模型估计结果 | 第67-70页 |
| 5.6 商品房销售额序列的马尔科夫模型实证结果 | 第70-74页 |
| 5.6.1 商品房销售额时间序列正态性检验 | 第70-71页 |
| 5.6.2 商品房销售额序列MS(3)-VAR(2)模型估计结果 | 第71-74页 |
| 5.7 实证结论 | 第74-76页 |
| 6 主要结论及建议 | 第76-80页 |
| 6.1 本文结论 | 第76-78页 |
| 6.2 政策建议 | 第78-79页 |
| 6.3 文章中的不足与后续研究方向 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-86页 |
| 攻读学位期间发表的与学位论文内容相关的学术论文及研究成果 | 第86页 |
