| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 利率市场化及对商业银行的影响 | 第15-19页 |
| 2.1 利率市场化含义及进程 | 第15-16页 |
| 2.1.1 利率市场化含义及特征 | 第15-16页 |
| 2.1.2 我国利率市场化改革进程 | 第16页 |
| 2.2 利率市场化对商业银行的影响 | 第16-19页 |
| 2.2.1 存贷款利差缩小 | 第16-17页 |
| 2.2.2 利率波动频率和幅度提高 | 第17页 |
| 2.2.3 利率风险成为商业银行面临的主要风险之一 | 第17-19页 |
| 第3章 我国商业银行利率风险分析 | 第19-29页 |
| 3.1 商业银行利率风险含义及分类 | 第19-21页 |
| 3.1.1 利率风险的含义 | 第19页 |
| 3.1.2 利率风险的分类 | 第19-21页 |
| 3.2 我国商业银行利率风险特殊性分析 | 第21-23页 |
| 3.2.1 业务发展不平衡的利率风险 | 第21-23页 |
| 3.2.2 资产负债结构矛盾的利率风险 | 第23页 |
| 3.3 我国商业银行利率风险抵抗能力分析 | 第23-29页 |
| 3.3.1 资本充足率分析 | 第23-25页 |
| 3.3.2 资产负债率分析 | 第25-26页 |
| 3.3.3 净利息收入占比分析 | 第26-27页 |
| 3.3.4 手续费与佣金净收入占比分析 | 第27-29页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险实证研究 | 第29-43页 |
| 4.1 关于重定价风险的实证研究 | 第29-37页 |
| 4.1.1 利率敏感型缺口模型相关概念 | 第29页 |
| 4.1.2 利率敏感型缺口的度量 | 第29-30页 |
| 4.1.3 利率敏感型缺口实证分析 | 第30-37页 |
| 4.2 关于基差风险的实证研究 | 第37-41页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第37-38页 |
| 4.2.2 样本选取及数据来源 | 第38-39页 |
| 4.2.3 模型设定及实证结果 | 第39-41页 |
| 4.3 研究结论 | 第41-43页 |
| 第5章 我国商业银行利率风险管理相关对策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 完善产品定价能力 | 第43页 |
| 5.2 有效规避化解利率风险 | 第43-45页 |
| 5.2.1 加强利率敏感性资产负债的管理 | 第44页 |
| 5.2.2 促进金融衍生产品的创新 | 第44-45页 |
| 5.3 加快业务转型升级，适应市场转变 | 第45-47页 |
| 5.3.1 推进业务创新，加快转型发展 | 第45页 |
| 5.3.2 优化业务结构，大力发展中间业务 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |