股票期权策略化交易系统的设计与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 研究现状及相关工作 | 第9-11页 |
| 1.3 本文工作 | 第11-12页 |
| 1.4 内容结构 | 第12-14页 |
| 第2章 股票期权策略交易系统的概念原理与技术平台 | 第14-22页 |
| 2.1 股票期权基本交易 | 第14-16页 |
| 2.1.1 期权交易损益图和表 | 第14-15页 |
| 2.1.2 买入期权与卖出期权 | 第15-16页 |
| 2.2 股票期权的策略组合 | 第16-18页 |
| 2.2.1 什么是期权策略 | 第16页 |
| 2.2.2 价差组合 | 第16-18页 |
| 2.2.3 跨式组合策略 | 第18页 |
| 2.3 策略化交易系统的技术平台 | 第18-21页 |
| 2.3.1 Delphi语言介绍 | 第19页 |
| 2.3.2 SQL语言的介绍 | 第19-20页 |
| 2.3.3 C/S架构介绍 | 第20页 |
| 2.3.4 期权交易平台 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 股票期权策略交易程序化系统需求分析 | 第22-34页 |
| 3.1 策略化交易系统的需求分析 | 第22-28页 |
| 3.1.1 策略模块功能 | 第22-23页 |
| 3.1.2 订单交易功能 | 第23-26页 |
| 3.1.3 运行监控功能 | 第26-28页 |
| 3.2 策略化交易系统的核心流程 | 第28-32页 |
| 3.2.1 行情处理流程 | 第29-30页 |
| 3.2.2 订单处理流程 | 第30-32页 |
| 3.3 策略化交易系统的安全需求 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 股票期权策略化交易系统的总体设计 | 第34-45页 |
| 4.1 策略化交易的设计目标与原则 | 第34页 |
| 4.2 策略化交易系统的总体设计 | 第34-44页 |
| 4.2.1 系统结构设计 | 第35-36页 |
| 4.2.2 系统结构匡架 | 第36-37页 |
| 4.2.3 系统层次结构设计 | 第37-38页 |
| 4.2.4 系统模块结构设计 | 第38-40页 |
| 4.2.5 系统交易设计 | 第40-41页 |
| 4.2.6 系统策略设计 | 第41-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 股票期权策略化交易系统的详细设计与实现 | 第45-63页 |
| 5.1 系统的数据库设计 | 第45-50页 |
| 5.1.1 数据库概念模型设计 | 第45-46页 |
| 5.1.2 数据库逻辑模型设计 | 第46-50页 |
| 5.2 系统的公共类实现 | 第50-53页 |
| 5.3 系统的交易策略代码 | 第53-56页 |
| 5.4 系统的功能模块实现 | 第56-62页 |
| 5.5 本章小结 | 第62-63页 |
| 第6章 总结与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 论文总结 | 第63-64页 |
| 6.2 展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
