| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 国内外文献综述 | 第14-20页 |
| 1.4.1 国外文献研究 | 第14-16页 |
| 1.4.2 国内文献研究 | 第16-19页 |
| 1.4.3 文献评述分析 | 第19-20页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第20页 |
| 1.6 本章小结 | 第20-21页 |
| 2 证券投资基金绩效评价理论综述 | 第21-27页 |
| 2.1 基于资本资产定价模型理论的单因子基金业绩评价方法 | 第21-24页 |
| 2.2 基于基金经理人的择时与选股能力的基金业绩评价方法 | 第24-25页 |
| 2.3 基于套利定价理论的多因素基金业绩评价方法 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 3 综合绩效评价模型构建与指标设计 | 第27-37页 |
| 3.1 综合绩效评价模型的构建 | 第27-33页 |
| 3.1.1 超效率DEA模型 | 第27-30页 |
| 3.1.2 VaR风险测度模型 | 第30-32页 |
| 3.1.3 因子分析模型 | 第32-33页 |
| 3.1.4 构建VaR+因子分析+超效率DEA模型 | 第33页 |
| 3.2 实证模型指标体系的设计 | 第33-36页 |
| 3.2.1 模型指标设计原则 | 第33-34页 |
| 3.2.2 模型投入指标设计 | 第34-35页 |
| 3.2.3 模型产出指标设计 | 第35-36页 |
| 3.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 我国开放式证券投资基金绩效评价的实证分析 | 第37-55页 |
| 4.1 实证样本的选取和数据来源 | 第37-38页 |
| 4.2 投入产出指标计算结果与分析 | 第38-47页 |
| 4.2.1 样本基金VaR指标的计算与分析 | 第38-41页 |
| 4.2.2 样本基金主要指标分析 | 第41-43页 |
| 4.2.3 因子分析方法结果与分析 | 第43-47页 |
| 4.3 基金绩效评价结果与分析 | 第47-54页 |
| 4.3.1 效率分析 | 第48-51页 |
| 4.3.2 投影分析 | 第51-52页 |
| 4.3.3 综合分析 | 第52-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 5 我国开放式证券投资基金绩效持续性的实证分析 | 第55-59页 |
| 5.1 绩效持续性分析的理论基础 | 第55-56页 |
| 5.2 基金综合绩效持续性实证结果与分析 | 第56-58页 |
| 5.3 本章小结 | 第58-59页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第59-61页 |
| 6.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 6.2 政策建议 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
