巨灾债券发展研究--国外经验及对中国启示
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外关于巨灾债券的研究 | 第10-13页 |
| 1.3.2 国内关于巨灾债券的研究 | 第13-14页 |
| 1.4 论文创新点与不足 | 第14-15页 |
| 1.5 论文的研究框架 | 第15-16页 |
| 第2章 巨灾债券理论分析及发展现状 | 第16-24页 |
| 2.1 巨灾债券运行的基本原理 | 第16-18页 |
| 2.2 巨灾债券的期限 | 第18-19页 |
| 2.3 巨灾债券的触发机制 | 第19-21页 |
| 2.4 巨灾债券发展现状 | 第21-22页 |
| 2.5 巨灾债券对于保险市场和资本市场的意义 | 第22-24页 |
| 第3章 国外巨灾债券发展经验及启示 | 第24-32页 |
| 3.1 日本巨灾债券发展概况 | 第24-25页 |
| 3.2 美国巨灾债券案例分析 | 第25-27页 |
| 3.2.1 基本背景 | 第25页 |
| 3.2.2 USAA 巨灾债券合约详情 | 第25-26页 |
| 3.2.3 交易过程 | 第26-27页 |
| 3.3 对我国现阶段发展巨灾债券的的启示及思考 | 第27-32页 |
| 3.3.1 我国发展巨灾债券的意义 | 第27-28页 |
| 3.3.2 我国发行巨灾债券面临的主要问题 | 第28-32页 |
| 第4章 中国台风巨灾债券定价设计 | 第32-39页 |
| 4.1 模型选用依据 | 第32页 |
| 4.2 Wang 两因素模型基本原理 | 第32-34页 |
| 4.3 我国台风债券定价实证研究 | 第34-39页 |
| 4.3.1 台风损失金额的拟合 | 第34-37页 |
| 4.3.2 基于 Wang 两因素模型的定价 | 第37-38页 |
| 4.3.3 讨论 | 第38-39页 |
| 第5章 我国发展巨灾债券的建议 | 第39-41页 |
| 5.1 不断完善和发展金融市场 | 第39页 |
| 5.2 推进巨灾损失数据库及模型的建立 | 第39-40页 |
| 5.3 制定相应的法律法规 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-48页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第48页 |
