| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| ·科学问题的性质 | 第10页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·选题意义 | 第12页 |
| ·宏观经济指标对股票价格指数影响的相关研究 | 第12-16页 |
| ·宏观经济指标对股票价格指数影响的研究现状 | 第12-15页 |
| ·现有研究存在的问题 | 第15页 |
| ·解决问题的思路 | 第15-16页 |
| ·研究内容及框架 | 第16-19页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究框架 | 第17-19页 |
| 2 显著影响股票价格指数的宏观经济指标的筛选原理及步骤 | 第19-25页 |
| ·第2章与第3章的联系 | 第19页 |
| ·基于多重共线性检验的第一次筛选 | 第19-20页 |
| ·多重共线性检验的筛选原理 | 第19页 |
| ·多重共线性检验的筛选步骤 | 第19-20页 |
| ·基于向前选择变量法的第二次筛选 | 第20-24页 |
| ·向前选择变量法的筛选原理 | 第20-21页 |
| ·向前选择变量法的筛选步骤 | 第21-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3 宏观经济指标对股票价格指数影响模型的构建原理及步骤 | 第25-33页 |
| ·第3章与第2章的联系 | 第25页 |
| ·模型构建的思路 | 第25-26页 |
| ·基于ADF检验的数据平稳性检验 | 第26-28页 |
| ·平稳性检验的目的 | 第26-27页 |
| ·ADF检验的原理 | 第27-28页 |
| ·ADF检验的步骤 | 第28页 |
| ·基于Engle-Granger协整分析法的协整关系检验 | 第28-30页 |
| ·协整关系检验的目的 | 第28-29页 |
| ·Engle-Granger协整分析法的原理 | 第29页 |
| ·Engle-Granger协整分析法的步骤 | 第29-30页 |
| ·基于误差修正模型的宏观经济指标对股价指数的短期影响模型 | 第30-31页 |
| ·误差修正模型的构建原理 | 第30页 |
| ·误差修正模型的构建步骤 | 第30-31页 |
| ·基于一般回归模型的宏观经济指标对股票价格指数的长期影响模型 | 第31页 |
| ·基于分布滞后模型的宏观经济指标对股价指数的影响模型 | 第31页 |
| ·分布滞后模型的构建原理 | 第31页 |
| ·分布滞后模型的构建步骤 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 4 宏观经济指标对股票价格指数影响模型的建立 | 第33-57页 |
| ·第4章与第2章、第3章的联系 | 第33页 |
| ·显著影响股票价格指数的宏观经济指标体系的建立 | 第33-43页 |
| ·宏观经济指标的海选 | 第33-34页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第34-37页 |
| ·基于多重共线性检验的第一次筛选 | 第37-39页 |
| ·基于向前选择变量法的第二次筛选 | 第39-43页 |
| ·宏观经济指标对股票价格指数影响模型的建立 | 第43-52页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第43-46页 |
| ·数据的协整关系检验 | 第46页 |
| ·基于误差修正模型的宏观经济指标对股指的短期影响模型 | 第46-49页 |
| ·基于一般回归模型的宏观经济指标对股指的长期影响模型 | 第49页 |
| ·误差修正模型与一般回归模型拟合效果的对比分析 | 第49-52页 |
| ·宏观经济指标对股票价格指数的影响分析 | 第52-55页 |
| ·金融机构人民币存款基准利率对股票价格指数的影响及机理分析 | 第52页 |
| ·黄金储备对股票价格指数的影响及机理分析 | 第52-53页 |
| ·银行间隔夜同业拆借利率对股票价格指数的影响及机理分析 | 第53页 |
| ·城镇家庭人均可支配月收入对股票价格指数的影响及机理分析 | 第53-54页 |
| ·国内生产总值增长率对股票价格指数的影响及机理分析 | 第54页 |
| ·城镇恩格尔系数对股票价格指数的影响及机理分析 | 第54-55页 |
| ·工业总产值增长率对股票价格指数的影响及机理分析 | 第55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录A 误差修正模型的回归系数T值、显著水平 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
