| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·基于双方违约风险的利率互换定价 | 第12-13页 |
| ·科学问题的性质 | 第12页 |
| ·利率互换的含义 | 第12页 |
| ·利率互换定价的含义 | 第12-13页 |
| ·关于双方违约风险的利率互换定价相关研究 | 第13-16页 |
| ·交易双方违约风险测算的相关研究 | 第13-14页 |
| ·利率互换定价的相关研究 | 第14-15页 |
| ·现有研究存在的问题 | 第15-16页 |
| ·研究内容及研究框架 | 第16-19页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究框架 | 第17-19页 |
| 2 基于几何布朗运动的利率互换交易双方违约风险测算 | 第19-27页 |
| ·利率互换交易方违约风险测算的原理 | 第19页 |
| ·科学问题的性质 | 第19页 |
| ·问题的难点 | 第19页 |
| ·解决难点的思路 | 第19页 |
| ·利率互换交易双方违约风险测算模型 | 第19-23页 |
| ·利率互换交易双方资产价值变化规律的刻画 | 第19-20页 |
| ·参数的确定 | 第20页 |
| ·违约临界点的确定 | 第20-21页 |
| ·违约概率的求解 | 第21-23页 |
| ·应用实例 | 第23-26页 |
| ·数据准备 | 第23-24页 |
| ·参数的确定 | 第24-25页 |
| ·违约概率的计算 | 第25-26页 |
| ·应用实例结果分析 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 3 基于双方违约风险的利率互换定价 | 第27-42页 |
| ·基于双方违约风险的利率互换定价原理 | 第27-28页 |
| ·科学问题的性质 | 第27页 |
| ·问题的难点 | 第27页 |
| ·解决难点的思路 | 第27-28页 |
| ·本章与第2章的关系 | 第28页 |
| ·基于双方违约风险的利率互换定价模型 | 第28-33页 |
| ·利率互换定价基本模型 | 第28-31页 |
| ·考虑交易双方违约风险的利率互换定价模型 | 第31-33页 |
| ·模型的合理性检验 | 第33-35页 |
| ·合理性检验的目的和意义 | 第33页 |
| ·合理性检验的原理 | 第33-35页 |
| ·应用实例 | 第35-40页 |
| ·数据准备 | 第35页 |
| ·不考虑交易双方违约风险的利率互换定价 | 第35-36页 |
| ·基于交易双方违约风险的利率互换定价 | 第36-39页 |
| ·应用实例结果分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 4 实证研究 | 第42-54页 |
| ·数据准备 | 第42-44页 |
| ·利率互换交易双方财务数据 | 第42-43页 |
| ·利率互换交易相关信息数据 | 第43页 |
| ·相关宏观经济数据 | 第43-44页 |
| ·基于几何布朗运动的利率互换交易双方违约概率确定 | 第44-46页 |
| ·参数的确定 | 第44-45页 |
| ·利率互换交易双方违约概率的计算 | 第45-46页 |
| ·双方违约风险的利率互换定价 | 第46-50页 |
| ·浮动利率支付方的参数计算 | 第46-48页 |
| ·固定利率支付方的参数表达式推导 | 第48-49页 |
| ·最终基于双方违约风险的利率互换价格的确定 | 第49-50页 |
| ·定价结果分析 | 第50页 |
| ·合理性检验 | 第50-53页 |
| ·浮动利率支付方违约风险与固定利率价格关系检验 | 第50-51页 |
| ·固定利率支付方违约风险与固定利率价格关系检验 | 第51-53页 |
| ·检验结论 | 第53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |