我国国债利率期限结构与宏观经济关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国内外研究进展 | 第10-12页 |
| 1.3.2 文献评述 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容与论文框架 | 第13-14页 |
| 1.5 本文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 国债利率期限结构与宏观经济相关理论与模型 | 第15-25页 |
| 2.1 利率期限结构理论与模型 | 第15-19页 |
| 2.2 利率期限结构与宏观经济关系的有关理论 | 第19-23页 |
| 2.2.1 利率期限结构对宏观经济的预测作用 | 第19-21页 |
| 2.2.2 宏观经济对利率期限结构的影响 | 第21-23页 |
| 2.3 VAR模型介绍 | 第23-24页 |
| 2.3.1 方差分解、脉冲响应与格兰杰因果检验 | 第23页 |
| 2.3.2 基本原理 | 第23-24页 |
| 2.4 小结 | 第24-25页 |
| 第三章 实证分析 | 第25-45页 |
| 3.1 数据的选取 | 第25-28页 |
| 3.1.1 国债利率期限结构数据的选取 | 第25-27页 |
| 3.1.2 宏观经济变量的选取 | 第27-28页 |
| 3.2 我国国债利率期限结构的拟合 | 第28-34页 |
| 3.3 VAR模型的建立 | 第34-45页 |
| 3.3.1 脉冲响应 | 第34-39页 |
| 3.3.2 方差分解 | 第39-43页 |
| 3.3.3 格兰杰因果检验 | 第43-45页 |
| 第四章 研究结论与政策建议 | 第45-49页 |
| 4.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 4.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
