| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 鲁棒投资组合选择问题的产生和发展 | 第7-9页 |
| 1.2 基于VaR和CVaR的投资组合理论 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第10-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-21页 |
| 2.1 矩理论 | 第13-15页 |
| 2.2 优化理论 | 第15-17页 |
| 2.3 矩阵知识 | 第17-18页 |
| 2.4 条件风险价值 | 第18-21页 |
| 3 基于CVaR约束的分布鲁棒优化模型 | 第21-27页 |
| 3.1 模型的提出 | 第21-22页 |
| 3.2 模型的等价转化 | 第22-27页 |
| 4 数值实验以及模型分析 | 第27-37页 |
| 4.1 数值试验 | 第27-30页 |
| 4.2 模型分析 | 第30-31页 |
| 4.3 其他模型 | 第31-37页 |
| 4.3.1 风险最小化模型 | 第31-34页 |
| 4.3.2 考虑交易成本模型 | 第34-35页 |
| 4.3.3 单分布模型 | 第35-37页 |
| 结论与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-45页 |