我国金属期货市场套期保值比率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-10页 |
| ·本文的研究思路与技术路线图 | 第10-12页 |
| 第二章 套期保值文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外套期保值比率理论研究文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外套期保值比率理论研究文献综述 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 套期保值理论研究 | 第17-27页 |
| ·套期保值 | 第17-20页 |
| ·套期保值基本原理 | 第17-18页 |
| ·基差的变化对套期保值绩效的影响 | 第18-19页 |
| ·套期保值比率 | 第19-20页 |
| ·套期保值模型研究 | 第20-24页 |
| ·静态套期保值比率模型 | 第20-22页 |
| ·动态套期保值比率模型 | 第22-24页 |
| ·套期保值策略绩效评价理论 | 第24-25页 |
| ·风险最小化法 | 第24-25页 |
| ·收益—风险法 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第四章 套期保值比率实证研究 | 第27-44页 |
| ·数据的描述性统计量分析和检验 | 第27-30页 |
| ·数据的选择与处理 | 第27-28页 |
| ·数据序列的单位根和协整检验 | 第28-30页 |
| ·期货市场波动特征分析 | 第30-35页 |
| ·期货市场价格收益率序列的正态性检验 | 第30-32页 |
| ·期货市场多重分形特征分析 | 第32-35页 |
| ·静态套期保值实证研究 | 第35-38页 |
| ·动态套期保值实证研究 | 第38-40页 |
| ·套期保值绩效比较 | 第40-43页 |
| ·静态套期保值绩效比较 | 第40-41页 |
| ·动态套期保值绩效比较 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-46页 |
| ·本文研究结论及建议 | 第44页 |
| ·本文可能的创新与未来展望 | 第44-46页 |
| ·本文的可能创新 | 第44-45页 |
| ·本文的未来展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 攻读硕士期间所发表论文 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
| 附录Ⅰ 多重分形滑动窗MFDFA 简介 | 第52-53页 |
| 附录Ⅱ 动态套期保值比率图 | 第53-56页 |
