| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·写作思路和研究方法 | 第9-10页 |
| ·本文的框架结构 | 第10-11页 |
| ·本文的创新和不足之处 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第12页 |
| ·国外学术界对KMV 模型的研究 | 第12-14页 |
| ·我国学者对KMV 模型的研究 | 第14-17页 |
| 第三章信用风险的内涵与特征 | 第17-24页 |
| ·信用风险的内涵 | 第17-19页 |
| ·信用的定义 | 第17-18页 |
| ·信用风险的定义 | 第18-19页 |
| ·经济全球化背景下信用风险的特征 | 第19-21页 |
| ·我国上市公司信用风险状况 | 第21-24页 |
| ·我国上市公司信用风险现状 | 第21-22页 |
| ·我国上市公司信用风险产生原因 | 第22-24页 |
| 第四章 信用风险度量方法介绍 | 第24-36页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第24-27页 |
| ·传统信用风险度量模型构建理论的比较 | 第27页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第27-34页 |
| ·J. P 摩根公司的信用度量模型(CreditMetrics) | 第28-30页 |
| ·瑞士信贷银行的信用风险附加(CreditRisk+)模型 | 第30-32页 |
| ·麦肯锡公司的信用组合观点模型（Credit Portfolio View,CPV） | 第32-33页 |
| ·KMV 公司的KMV 模型 | 第33-34页 |
| ·现代信用风险度量模型构建理论的比较 | 第34-36页 |
| 第五章 基于标准欧式期权的KMV 模型的江西省上市公司信用风险计算 | 第36-51页 |
| ·Black-Scholes-Merton 标准欧式期权定价模型 | 第36-38页 |
| ·KMV 模型的基本思想 | 第38-39页 |
| ·KMV 模型的假设条件 | 第39页 |
| ·KMV 模型的计算步骤 | 第39-41页 |
| ·样本参数确定 | 第41-43页 |
| ·KMV 模型的评价 | 第43-44页 |
| ·实证过程 | 第44-48页 |
| ·信用风险影响因素的分析 | 第48-50页 |
| ·对实证计算结果的分析和解释 | 第50-51页 |
| 第六章 建议及总结 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间公开发表论文（著）及科研情况 | 第63页 |
